[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : TQQQ vs SOXL ('22년 8월~11월)

[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : TQQQ vs. SOXL ('22년 8월 ~11월)

TQQQ vs. SOXL ETF의 그리드 거래 전략 수익

본 글에서는 2022년에 8월 상승장, 9월에 하락장, 10월 ~ 11월 횡보장에 대해 TQQQ와 SOXL ETF를 대상으로 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

2022년 TQQQ, SOXL 차트

 

참고로 위 차트를 보면 2022년 TQQQ는 -74%, SOXL은 -83% 하락한 것을 알 수 있습니다. 

사용된 그리드 거래 방식은 아래와 같습니다.

□ 알고리즘 #1 (그리드 별 1회 매수)
  - 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1 회분 매수 및 매도
  - 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and  (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)
□ 알고리즘 #2 (그리드 별 중복 매수)
  - 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1회분 이상 매수 및 매도
  - 다르게 말하면, 해당 그리드를 기준으로만 하향 → 상향 → 재하향 시 추가 매수됨 
  - 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)

 

TQQQ vs. SOXL : 2022년 11월 횡보장  (알고리즘 #2 그리드 별 중복 매수 기반) 

10개 그리드 기반 수익률 비교 : TQQQ와 SOXL 비슷함

아래 차트와 같이 전체적으로 수익률이 비슷합니다. SOXL이 1시간 ~ 5분 봉에서는 대략 1% ~ 3% 높으나, 1일 및 4시간 봉에서는 TQQQ의 수익률이 높습니다.

2022년 11월 TQQQ vs SOXL - 10개 그리드 거래 수익률

20개 그리드 기반 수익률 비교 : TQQQ와 SOXL 비슷함

20개 그리드도 10개 그리드와 마찬가지로 TQQQ와 SOXL은 비슷 합니다. 하지만 11월에는 10개 그리드의 수익률이 훨씬 높은 것을 확인할 수 있습니다.

2022년 11월 TQQQ vs SOXL - 20개 그리드 거래 수익률

 

TQQQ vs. SOXL : 2022년 10월 ~ 11월 횡보장  (알고리즘 #2 그리드 별 중복 매수 기반) 

10개 그리드 기반 수익률 비교 :  SOXL가 짧은 시간 봉에서 +15% 정도 높음

아래 차트와 같이 1일/4시간/1시간 봉에서는 전체적으로 수익률이 SOXL이 조금 더 높은 수준이지만, 30분/15분/5분 봉에서는 대략 +15%가 SOXL이 높은 것을 확인할 수 있습니다.

2022년 10월 ~ 11월 TQQQ vs SOXL - 10개 그리드 거래 수익률

20개 그리드 기반 수익률 비교 : TQQQ와 SOXL 비슷함

20개 그리드도 10개 그리드와 마찬가지로 TQQQ와 SOXL은 비슷 하게 1일/4시간/1시간 봉에서는 전체적으로 수익률이 SOXL이 조금 더 높은 수준이지만, 30분/15분/5분 봉에서 대략 +7% ~ 20%까지 수익이 높음 것을 확인할 수 있습니다. 그리드 개수 기준으로는 10개나 20개 모두 비슷한 수준입니다.

2022년 10월 ~ 11월 TQQQ vs SOXL - 20개 그리드 거래 수익률

 

TQQQ vs. SOXL : 2022년 8월 ~ 9월 상승 후 하락장  (알고리즘 #2 그리드 별 중복 매수 기반) 

20개 그리드 기반 수익률 비교 : SOXL의 손실이 -10%~20% 더 발생 함

횡보장에서 SOXL이 TQQQ 보다 짧은 시간 봉에서 +7% ~ +20% 더 높았지만, 하락장을 만나게 되면 -10%~-20까지 더 수익률이 나쁜 것을 알 수 있었습니다. 15분 봉으로 보면 10월 ~ 11월 횡보장에서는 +11.34% 더 높았지만, 8월 ~ 9월 상승/하락장에서는 -16.9%로 하락폭이 더 높았습니다.

2022년 8월 ~ 9월 TQQQ vs SOXL - 20개 그리드 거래 수익률

 

TQQQ vs. SOXL : 2022년 8월 ~ 9월 상승 후 하락장  (알고리즘 #1 그리드 별 1회 매수 기반) 

20개 그리드 기반 수익률 비교 : 큰 차이 없음

그리드 거래 알고리즘을 각 그리드 별로 1회만 매수 및 매도하는 알고리즘을 적용하면  TQQQ와 SOXL의 손실률이 비슷함을 알 수 있습니다.

2022년 8월 ~ 9월 TQQQ vs SOXL - 20개 그리드 거래 수익률

 

SOXL : 2022년 10월 ~ 11월 횡보장  (알고리즘 #1 vs. 알고리즘 #2) 

10개 그리드 기반 수익률 비교 :  그리드 중복 매수가 가능한 알고리즘 #2가 +13% ~ 25% 더 높음

아래 차트와 같이 모든 시간 봉에서 중복 매수가 가능한 그리드 거래 방식이 수익률이 매우 높음을 알 수 있습니다.

2022년 10월 ~ 11월 SOXL - 10개 그리드 거래 수익률

 

20개 그리드 기반 수익률 비교 : 그리드 중복 매수가 가능한 알고리즘 #2가 +7% ~ 21% 더 높음

20개 그리드도 10개 그리드와 마찬가지로 그리드 중복 매수가 가능한 알고리즘#2이 거의 #1 알고리즘의 2배 높은 수익률을 가져왔습니다.

2022년 10월 ~ 11월 SOXL - 20개 그리드 거래 수익률

 

TQQQ vs. SOXL : 2022년 8월 ~ 9월 상승 후 하락장  (알고리즘 #2 그리드 별 중복 매수 기반) 

20개 그리드 기반 수익률 비교 : SOXL의 손실이 -10%~20% 더 발생함

횡보장에서 SOXL이 TQQQ 보다 짧은 시간 봉에서 +7% ~ +20% 더 높았지만, 하락장을 만나게 되면 -10%~-20까지 더 수익률이 나쁜 것을 알 수 있었습니다. 15분 봉으로 보면 10월 ~ 11월 횡보장에서는 +11.34% 더 높았지만, 8월 ~ 9월 상승/하락장에서는 -16.9%로 하락폭이 더 높았습니다.

2022년 8월 ~ 9월 TQQQ vs SOXL - 20개 그리드 거래 수익률

 

TQQQ vs. SOXL : 2022년 8월 ~ 9월 상승 후 하락장  (알고리즘 #1 그리드 별 1회 매수 기반) 

20개 그리드 기반 수익률 비교 : 큰 차이 없음

그리드 거래 알고리즘을 각 그리드 별로 1회만 매수 및 매도하는 알고리즘을 적용하면  TQQQ와 SOXL의 손실률이 비슷함을 알 수 있습니다.

2022년 8월 ~ 9월 TQQQ vs SOXL - 20개 그리드 거래 수익률

 

결론적으로,
20개 그리드 15분 봉 기준
낮은 수익률+낮은 리스크 → 높은 수익률+높은 리스트 순으로 보면
① TQQQ (+그리드 1회 매수) : 10월~11월 +9.75% , 8월~9월 -21.52%
② SOXL (+그리드 1회 매수) : 10월~11월 +14.59% , 8월~9월 -23.95%
③ TQQQ (+그리드 중복 매수) : 10월~11월 +24.02% , 8월~9월 -28.98%
④ SOXL (+그리드 중복 매수) : 10월~11월 +35.36% , 8월~9월 -45.88%
으로 보입니다.

 

※ 자세한 백테스팅 입력 조건 및 수행 내역은 아래 참고 부탁드립니다.

• [단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : TQQQ ('22년 11월 횡보장) (시간 봉 별 10개/20개 그리드 차이)
• [단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : TQQQ ('22년 10~11월 횡보장) (그리드 10개/20개/40개 별 차이)
• [단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : TQQQ ('22년 8~9월 상승→하락장)
• [단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : SOXL ('22년 11월 횡보장) (시간 봉 별 10개/20개 그리드 차이)
• [단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : SOXL ('22년 10~11월 횡보장) (그리드 10개/20개/40개 별 차이)
• [단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : SOXL ('22년 8~9월 상승→하락장)