[장타][백테스팅 결과] DCA(Dollar Cost Averaging) : TQQQ ('22년)

[장타][백테스팅 결과] DCA(Dollar Cost Averaging) : TQQQ ('22년)

TQQQ ETF의 DCA(Dollar Cost Averaging) 전략 수익

본 글에서는 2022년 1년 폭락장에 대해 TQQQ ETF를 대상으로 분할 횟수, 이익 종료(익절) 및 손실 종료(손절) 비율 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

DCA에 대한 설명은 아래 링크 확인 부탁 드립니다.

[장타][기법] 적립식 분할 투자 : Dollar Cost Averaging (DCA)

2022년 TQQQ 차트

참고로 위 차트를 보면 2022년 TQQQ는 대략 -80% 하락한 것을 알 수 있습니다. 

 

백테스팅 입력 조건

시장특성	기간	매수 주기	분할 개수	익절 비율	손절 비율
하락장	2022년 1월 1일 ~  2022년 12월 27일	1일	① 40 등분 (2달치)	+10%	(미적용)
			② 60 등분 (3달치)	+10%	(미적용)
			③ 120 등분 (6달치)	+10%	(미적용)
			④ 40 등분 (2달치)	+10%	-10%
			⑤ 60 등분 (3달치)	+10%	-10%
			⑥ 120 등분 (6달치)	+10%	-10%
			⑦ 40 등분 (2달치)	+5%	-5%
			⑧ 60 등분 (3달치)	+5%	-5%
			⑨ 120 등분 (6달치)	+5%	-5%

- 모두 $10,000을 초기 투자 자본금으로 하였으며,  - 매일 투자 원금의 분할 개수 만큼 매수 하도록 했습니다. - 각 거래마다 수수료는 0.06% (수수료) 설정 했습니다. - 기간 종료 시 모든 포지션은 종료 하도록 했습니다. - 모든 백테스팅은 트레이딩뷰에서 수행했습니다.

 

백테스팅 결과 요약

우선 모든 방식에서 손실이 발생하였습니다. 아래 표와 차트를 보시면 아시겠지만, 손절 없는 방식 중 40등분으로 투자를 하는 경우에는 -71.21%까지 손실이 발생하였습니다. 하지만 60등분으로 하거나 손절을 설정을 하면 손실 비율이 -10% 이하로 떨어지는 것을 확인할 수 있습니다.

분류	수익률	거래 개수	최대 손실폭
① 40 등분 (2달치), +10%, X	-71.21%	46	-70.82%
② 60 등분 (3달치), +10%, X	-8.72%	193	-24.87%
③ 120 등분 (6달치), +10%, X	-7.28%	244	-16.85%
④ 40 등분 (2달치), +10%, -10%	-3.59%	216	-8.77%
⑤ 60 등분 (3달치), +10%, -10%	-3.39%	216	-5.85%
⑥ 120 등분 (6달치), +10%, -10%	-0.8%	215	-2.6%
⑦ 40 등분 (2달치), +5%, -5%	-3.66%	175	-4.21%
⑧ 60 등분 (3달치), +5%, -5%	-2.22%	175	-2.69%
⑨ 120 등분 (6달치), +5%, -5%	-0.9%	174	-1.16%

'22년 TQQQ 대상 DCA 백테스팅 결과 요약

 

① 40 등분 (2달치), +10% 익절,  손절 없음

1월 부터 3월 초에 모두 원금을 투자 함에 따라, 연말에 손실이 -71.21%까지 발생하였습니다. 중간에 4월에 잠깐의 수익이 발생했지만 익절 목표치인 +10%에 도달하지 못해서 매도를 못하고 6월 이후부터는 손실 -60%를 넘기 시작했습니다.

TQQQ 백테스팅 결과 - ① 40 등분 (2달치), +10% 익절, 손절 없음

 

② 60 등분 (3달치), +10% 익절,  손절 없음

TQQQ의 경우 60등분을 할 때 4월과 8월에 수익이 발생해서 2번의 익절이 있습니다. 하지만 하반기 3회 차 투자 시 11월에 투자 원금이 고갈되어서 최종적으로 -8.72% 손실이 발생하였습니다.

TQQQ 백테스팅 결과 - ② 60 등분 (3달치), +10% 익절, 손절 없음

 

③ 120 등분 (6달치), +10% 익절,  손절 없음

60등 분과 비슷한 양상으로 2번 수익이 발생했지만, 하반기에 지속 하락함에 따라 결국 손실이 총 -7.28% 발생했습니다.

TQQQ 백테스팅 결과 - ③ 120 등분 (6달치), +10% 익절, 손절 없음

 

④ 40 등분 (2달치), +10% 익절, -10% 손절

손절과 익절이 반복해서 연말에 총 -3.59% 손실이 발생했습니다.

TQQQ 백테스팅 결과 - ④ 40 등분 (2달치), +10% 익절, -10% 손절

 

⑤ 60 등분 (3달치), +10% 익절, -10% 손절

손절과 익절이 반복해서 연말에 총 -3.39% 손실이 발생했습니다.

TQQQ 백테스팅 결과 - ⑤ 60 등분 (3달치), +10% 익절, -10% 손절

 

⑥ 120 등분 (6달치), +10% 익절, -10% 손절

손절과 익절이 반복해서 연말에 총 -0.8% 손실이 발생했습니다. 가장 손실이 적게 발생된 경우입니다.

TQQQ 백테스팅 결과 - ⑥ 120 등분 (6달치), +10% 익절, -10% 손절

 

⑦ 40 등분 (2달치), +5% 익절, -5% 손절

손절과 익절이 반복해서 연말에 총 -3.66% 손실이 발생했습니다.

TQQQ 백테스팅 결과 - ⑦ 40 등분 (2달치), +5% 익절, -5% 손절

 

⑧ 60 등분 (3달치), +5% 익절, -5% 손절

손절과 익절이 반복해서 연말에 총 -2.22% 손실이 발생했습니다.

TQQQ 백테스팅 결과 - ⑧ 60 등분 (3달치), +5% 익절, -5% 손절

 

⑨ 120 등분 (6달치), +5% 익절, -5% 손절

손절과 익절이 반복해서 연말에 총 -0.9% 손실이 발생했습니다.

TQQQ 백테스팅 결과 - ⑨ 120 등분 (6달치), +5% 익절, -5% 손절

 

큰 하락장에서는 분할 매수도 손실이 발생 될수 있습니다.
손실을 최소화 하고 싶은 경우 손실 종료(손절)이 필요 해 보입니다.