[장타][백테스팅 결과] DCA(Dollar Cost Averaging) : SOXL ('22년)

[장타][백테스팅 결과] DCA(Dollar Cost Averaging) : SOXL ('22년)

SOXL ETF의 DCA(Dollar Cost Averaging) 전략 수익

본 글에서는 2022년에 8월 상승장, 9월에 하락장, 10월 ~ 11월 횡보장에 대해 TQQQ와 SOXL ETF를 대상으로 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

DCA에 대한 설명은 아래 링크 확인 부탁 드립니다.

[장타][기법] 적립식 분할 투자 : Dollar Cost Averaging (DCA)

SOXL '22년 차트

참고로 위 차트를 보면 2022년 SOXL은 대략 -87% 하락한 것을 알 수 있습니다. 

백테스팅 입력 조건

시장특성	기간	매수 주기	분할 개수	익절 비율	손절 비율
하락장	2022년 1월 1일 ~  2022년 12월 27일	1일	① 40 등분 (2달치)	+10%	(미적용)
			② 60 등분 (3달치)	+10%	(미적용)
			③ 120 등분 (6달치)	+10%	(미적용)
			④ 40 등분 (2달치)	+10%	-10%
			⑤ 60 등분 (3달치)	+10%	-10%
			⑥ 120 등분 (6달치)	-10%	-10%
			⑦ 40 등분 (2달치)	+5%	-5%
			⑧ 60 등분 (3달치)	+5%	-5%
			⑨ 120 등분 (6달치)	+5%	-5%

- 모두 $10,000을 초기 투자 자본금으로 하였으며,  - 매일 투자 원금의 분할 개수 만큼 매수 하도록 했습니다. - 각 거래마다 수수료는 0.06% (수수료) 설정 했습니다. - 기간 종료 시 모든 포지션은 종료 하도록 했습니다. - 모든 백테스팅은 트레이딩뷰에서 수행했습니다.

 

백테스팅 결과 요약

우선 모든 방식에서 손실이 발생하였습니다. 아래 표와 차트를 보시면 아시겠지만, 손절 없는 방식 중 40등분으로 투자를 하는 경우에는 -80.57%까지 손실이 발생하였습니다. 하지만 손절을 설정을 하면 손실 비율이 -13% 이하로 떨어지는 것을 확인할 수 있습니다.

	수익률	거래 개수	최대 손실폭
① 40 등분 (2달치), +10%, X	-80.13%	45	-79.43%
② 60 등분 (3달치), +10%, X	-77.57%	70	-77.75%
③ 120 등분 (6달치), +10%, X	-61.88%	146	-62.01%
④ 40 등분 (2달치), +10%, -10%	-12.52%	198	-12.56%
⑤ 60 등분 (3달치), +10%, -10%	-8.08%	198	-8.1%
⑥ 120 등분 (6달치), +10%, -10%	-3.69%	198	-3.7%
⑦ 40 등분 (2달치), +5%, -5%	-2.41%	156	-4.31%
⑧ 60 등분 (3달치), +5%, -5%	-1.55%	156	-2.83%
⑨ 120 등분 (6달치), +5%, -5%	-0.68%	156	-1.3%

'22년 SOXL 대상 DCA 백테스팅 결과 요약

 

① 40 등분 (2달치), +10% 익절,  손절 없음

40등분 모두 3월 초에 소진되어서, 연말에 -80.13% 손실이 발생했습니다. 평균 매수 단가가 $45 쯤인데 400% 이상 상승해야 손실을 만회할 수 있습니다.

SOXL 백테스팅 결과 - ① 40등분 (2달치), +10% 익절,  손절 없음

 

② 60 등분 (3달치), +10% 익절,  손절 없음

40등분과 비슷한 양상입니다. 4월에 모두 원금이 소진되었습니다. 평균 매수 단가가 $40 정도입니다.

SOXL 백테스팅 결과 - ② 60 등분 (3달치), +10% 익절,  손절 없음

 

③ 120 등분 (6달치), +10% 익절,  손절 없음

120등분이어도 8월에 원금이 다 소진되었습니다. 연말에 손실이 -61.88% 발생했습니다.

SOXL 백테스팅 결과 - ③ 120 등분 (6달치), +10% 익절, 손절 없음

 

④ 40 등분 (2달치), +10% 익절, -10% 손절

-10% 손절을 적용을 하니, 손실이 -12.52%로 줄었습니다. 익절과 손절을 반복합니다.

SOXL 백테스팅 결과 - ④ 40 등분 (2달치), +10% 익절, -10% 손절

 

⑤ 60 등분 (3달치), +10% 익절, -10% 손절

60등분으로 투자 비용을 줄이고 -10% 손절을 적용을 하니, 손실이 -8.08%로 줄었습니다. 익절과 손절을 반복합니다.

SOXL 백테스팅 결과 - ⑤ 60 등분 (3달치), +10% 익절, -10% 손절

 

⑥ 120 등분 (6달치), +10% 익절, -10% 손절

120등분으로 투자 비용을 줄이고 -10% 손절을 적용을 하니, 손실이 -3.69%로 줄었습니다. 익절과 손절을 반복합니다.

SOXL 백테스팅 결과 - ⑥ 120 등분 (6달치), +10% 익절, -10% 손절

 

⑦ 40 등분 (2달치), +5% 익절, -5% 손절

+5%, -5% 익절은 너무 많은 손절과 익절이 반복되고, 수수료가 많이 발생되기 때문에 손실이 크지는 않지만 -2.41% 발생했습니다.

SOXL 백테스팅 결과 - ⑦ 40 등분 (2달치), +5% 익절, -5% 손절

 

⑧ 60 등분 (3달치), +5% 익절, -5% 손절

+5%, -5% 익절은 너무 많은 손절과 익절이 반복되고, 수수료가 많이 발생되기 때문에 손실이 크지는 않지만 -1.55% 발생했습니다.

SOXL 백테스팅 결과 - ⑧ 60 등분 (3달치), +5% 익절, -5% 손절

 

⑨ 120 등분 (6달치), +5% 익절, -5% 손절

+5%, -5% 익절은 너무 많은 손절과 익절이 반복되고, 수수료가 많이 발생되기 때문에 손실이 크지는 않지만 -0.68% 발생했습니다.

SOXL 백테스팅 결과 - ⑨ 120등분 (6달치), +5% 익절, -5% 손절

 

SOXL은 변동성이 너무 크기 때문에 큰 손실이 발생될 수 있습니다. 손실 정지(손절) 설정이 꼭 필요해 보입니다.