[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : TQQQ ('22년 8~9월 상승→하락장)

[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : TQQQ ('22년 8~9월 상승→하락장)

TQQQ ETF의 그리드 거래 전략 수익

그리드 거래는 추세를 가지는 횡보장에서 수익률이 좋은 것으로 알려져 있습니다. 본 글에서는 2022년에 8월 상승장, 9월에 하락장이었던 TQQQ ETF를 대상으로 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

참고로, 그리드 거래(Grid Trading)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.

[단타][박스권 횡보] 그리드 거래

백테스팅 입력 조건

TQQQ ETF 대상으로 볼린저 밴드를 기준으로 박스권을 생성한 후 백테스팅하였습니다.

[차트] TQQQ 2022년 8월 ~ 9월

시장특성	기간	그리드 중복 매수	그리드 개수	그리드 상한선	그리드 하한선	그리드  상/하한 차이	그리드 간 차이
상승→하락	2022년 8월 1일 ~ 2022년 9월 30일 (60일간)	X (알고리즘 #1)	20개	$41.4	$20.79	50%	2.5%
		O (알고리즘 #2)	20개	$41.4	$20.79	50%	2.5%

- 모두 $10,000을 초기 투자 자본금으로 하였으며,  - 각 그리드 별로 전체 투자금를 각 그리드 개수 별로 나누어서 매매 하도록 하였습니다.   * 그리드 개수 10개 : 1% (초기에는 $10,000만원 / 10 = $1,000)를 매매   * 그리드 개수 20개 : 5% (초기에는 $10,000만원 / 20 = $500)를 매매 - 각 거래마다 수수료는 0.06% (수수료) 설정 했습니다. - 기간 종료 시 모든 포지션은 종료 하도록 했습니다. - 이익종료가격 및 손실종료가격을 설정 하지 않았습니다.

오픈소스에 있는 그리드 알고리즘을 알고리즘을 변경하여 아래와 같이 2가지 방식에 대해  트레이딩뷰에서 수행했습니다.
 - 알고리즘 #1: 각 그리드마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1 회분 매수 및 매도
  ※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and  (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)
 - 알고리즘 #2: 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1회분 이상 매수 및 매도
    다르게 말하면, 해당 그리드를 기준으로만 하향 → 상향 → 재하향 시 추가 매수됨 
  ※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)

[백테스팅 수행 화면] 그리드 거래 전략 - TQQQ (1일봉 예)

 

알고리즘 #1 : 그리드 중복 매수 X (20개 그리드)

각 그리드 별로 1회 분량 매매한 경우, 15분 봉으로 2달간 -21.52% 손실(연간 -130.91%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	-US$974.6	-9.75%	-59.31%	US$252.1	-US$1,226.7	19	US$10.45
4시간	US$10,000	-US$1,802.3	-18.02%	-109.62%	US$320.8	-US$1,802.3	25	US$13.45
1시간	US$10,000	-US$2,236.9	-22.37%	-136.08%	US$398.2	-US$2,635.1	33	US$17.86
30분	US$10,000	-US$2,081.2	-20.81%	-126.59%	US$410.9	-US$2,492.1	34	US$18.60
15분	US$10,000	-US$2,152.1	-21.52%	-130.91%	US$373.9	-US$2,526.0	35	US$19.24
5분	US$10,000	-US$1,633.5	-16.34%	-99.40%	US$219.2	-US$1,852.7	23	US$12.55

위 표에서 보시면 시간 봉이 짧을 수도록 1일 봉을 제외하고 4시간 봉에서 5분 봉까지 대략 -23% ~ -16%까지 발생됨을 볼 수 있습니다. 

[백테스팅 결과][그리드거래] TQQQ - 2022년 8월 ~ 9월 : 시간 봉별 수익률

특히, 1시간 봉으로 아래 그림과 같이 자세히 보면 상승 장이었던 8월까지는 수익이 발생되지만, 9월에 급격하게 손실이 발생됨을 볼 수 있습니다.

[백테스팅 결과][그리드거래] TQQQ - 2022년 8월 ~ 9월 : 1 시간 봉 수익률

 

알고리즘 #2 : 그리드 중복 매수 O (20개 그리드)

각 그리드 별로 1회 이상 매매한 경우, 1시간 봉으로 2달간 -22.37% 손실(연간 -136.08%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	-US$959.9	-9.6%	-58.40%	US$360.8	-US$1,320.7	23	US$12.76
4시간	US$10,000	-US$2,362.6	-23.63%	-143.75%	US$514.4	-US$2,877.4	36	US$19.53
1시간	US$10,000	-US$2,549.7	-25.5%	-155.13%	US$701.0	-US$3,250.7	48	US$26.39
30분	US$10,000	-US$2,512.0	-25.12%	-152.81%	US$795.9	-US$3,308.0	56	US$31.08
15분	US$10,000	-US$2,897.8	-28.98%	-176.30%	US$782.6	-US$3,680.4	63	US$35.05
5분	US$10,000	-US$2,712.9	-27.13%	-165.04%	US$549.0	-US$3,261.7	49	US$27.08

[백테스팅 결과][그리드거래] TQQQ - 2022년 8월 ~ 9월 : 시간 봉별 수익률

 

알고리즘 #1과 #2를 비교해 보았을 때,

아래 차트에서 보시면 각 그리드 별 중복 매수가 가능한 경우가, 손실이 중복 매수가 불가능한 알고리즘에 비해 대략 -3% ~ -10% 까지 더 손실이 발생될 수 있습니다. 특히, 15분 봉 및 5분 봉에서 각각 -7.46%, -10.79% 손실이 더 발생했습니다. 하지만, 1시간 또는 30분 봉에서는 -3.13%, -4.31% 만 손실이 더 발생 했습니다.

[백테스팅 결과][그리드거래] TQQQ - 2022년 8월 ~ 9월 : 시간 봉별 수익률 비교

 

결론적으로 그리드 중복 매수가 가능한 알고리즘의 경우, 하락장에서는 더 큰 손실이 발생되므로 시간 봉을 길게 (30분 이상 추천) 또는 각 그리드 별로 매수 가능한 범위 설정이 필요합니다.