[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : SOXL ('22년 8~9월 상승→하락장)

[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : SOXL ('22년 8~9월 상승 → 하락장)

SOXL ETF의 그리드 거래 전략 수익

그리드 거래는 추세를 가지는 횡보장에서 수익률이 좋은 것으로 알려져 있습니다. 본 글에서는 2022년에 8월 상승장, 9월에 하락장이었던 SOXL ETF를 대상으로 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

참고로, 그리드 거래(Grid Trading)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.

[단타][박스권 횡보] 그리드 거래

백테스팅 입력 조건

SOXL ETF 대상으로 볼린저 밴드를 기준으로 박스권을 생성한 후 백테스팅하였습니다.

[차트] SOXL 2022년 8월 ~ 9월

시장특성	기간	그리드 중복 매수	그리드 개수	그리드 상한선	그리드 하한선	그리드  상/하한 차이	그리드 간 차이
상승→하락	2022년 8월 1일 ~ 2022년 9월 30일 (60일간)	X (알고리즘 #1)	20개	$23.80	$9.56	60%	3%
		O (알고리즘 #2)	20개	$23.80	$9.56	60%	3%

- 모두 $10,000을 초기 투자 자본금으로 하였으며,  - 각 그리드 별로 전체 투자금를 각 그리드 개수 별로 나누어서 매매 하도록 하였습니다.   * 그리드 개수 10개 : 1% (초기에는 $10,000만원 / 10 = $1,000)를 매매   * 그리드 개수 20개 : 5% (초기에는 $10,000만원 / 20 = $500)를 매매 - 각 거래마다 수수료는 0.06% (수수료) 설정 했습니다. - 기간 종료 시 모든 포지션은 종료 하도록 했습니다. - 이익종료가격 및 손실종료가격을 설정 하지 않았습니다.

오픈소스에 있는 그리드 알고리즘을 알고리즘을 변경하여 아래와 같이 2가지 방식에 대해  트레이딩뷰에서 수행했습니다.
 - 알고리즘 #1: 각 그리드마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1 회분 매수 및 매도
  ※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and  (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)
 - 알고리즘 #2: 각 그리드마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1회분 이상 매수 및 매도
    다르게 말하면, 해당 그리드를 기준으로만 하향 → 상향 → 재하향 시 추가 매수됨 
  ※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)

 

[백테스팅 수행 화면] 그리드 거래 전략 - SOXL (1일봉 예)

 

알고리즘 #1 : 그리드 중복 매수 X (20개 그리드)

각 그리드 별로 1회 분량 매매한 경우, 15분 봉으로 2달간 -23.95% 손실(연간 -145.70%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	-US$1,242.6	-12.43%	-75.62%	US$433.7	-US$1,676.4	18	US$9.93
4시간	US$10,000	-US$2,081.6	-20.82%	-126.66%	US$894.4	-US$2,976.0	32	US$17.62
1시간	US$10,000	-US$2,149.3	-21.49%	-130.73%	US$676.6	-US$2,825.9	34	US$19.40
30분	US$10,000	-US$2,251.3	-22.51%	-136.94%	US$610.4	-US$2,861.7	35	US$19.31
15분	US$10,000	-US$2,395.2	-23.95%	-145.70%	US$758.3	-US$3,153.5	43	US$23.89
5분	US$10,000	-US$2,068.4	-20.68%	-125.80%	US$334.9	-US$2,403.3	24	US$12.94

위 표에서 보시면 시간 봉이 짧을 수도록 1일 봉을 제외하고 4시간 봉에서 5분 봉까지 대략 -24% ~ -20%까지 발생됨을 볼 수 있습니다. 

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 8월 ~ 9월 : 시간 봉별 수익률

특히, 15시간 봉으로 아래 그림과 같이 자세히 보면 상승 장이었던 8월까지는 수익이 대략 +7.5% 발생되지만, 9월에 급격하게 손실이 발생됨을 볼 수 있습니다.

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 8월 ~ 9월 : 15분 봉 수익률

 

알고리즘 #2 : 그리드 중복 매수 O (20개 그리드)

각 그리드 별로 1회 이상 매매한 경우, 1시간 봉으로 2달간 -45.88% 손실(연간 -279.10%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	-US$1,557.7	-15.58%	-94.78%	US$433.7	-US$1,991.4	20	US$10.93
4시간	US$10,000	-US$3,452.1	-34.52%	-210.00%	US$1,040.0	-US$4,492.1	40	US$21.51
1시간	US$10,000	-US$4,221.5	-42.22%	-256.84%	US$719.4	-US$4,941.0	43	US$22.81
30분	US$10,000	-US$4,546.6	-45.47%	-276.61%	US$719.2	-US$5,265.8	46	US$24.33
15분	US$10,000	-US$4,588.0	-45.88%	-279.10%	US$970.7	-US$5,558.4	58	US$31.30
5분	US$10,000	-US$4,147.9	-41.48%	-252.34%	US$315.7	-US$4,463.6	34	US$17.48

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 8월 ~ 9월 : 시간 봉별 수익률

 

알고리즘 #1과 #2를 비교해 보았을 때,

아래 차트에서 보시면 각 그리드 별 중복 매수가 가능한 경우가, 손실이 중복 매수가 불가능한 알고리즘에 비해 대략 1시간 봉 ~ 5분 봉까지 대략 -20% 까지 더 손실이 발생될 수 있습니다. 이는 손실이 대략 2배가 커지게 됩니다.

 

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 8월 ~ 9월 : 시간 봉별 수익률 비교

 

 

결론적으로 그리드 중복 매수가 가능한 알고리즘의 경우, SOXL가  TQQQ에 비해 하락장에서는 2개 더 큰 손실이 발생되므로 각 그리드 별로 매수 가능한 범위 설정이 필요합니다.