[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : SOXL ('22년 10~11월 횡보장) (그리드 10개/20개/40개 별 차이)

[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : SOXL ('22년 10~11월 횡보장) (그리드 개수 별 차이)

SOXL ETF의 그리드 거래 전략 수익

그리드 거래는 추세를 가지는 횡보장에서 수익률이 좋은 것으로 알려져 있습니다. 본 글에서는 2022년에 10월 ~ 11월에 $15 ~ $6 사이 가격에서 횡보했던 SOXL ETF를 대상으로 그리드 개수 및 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

참고로, 그리드 거래(Grid Trading)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.

[단타][박스권 횡보] 그리드 거래

백테스팅 입력 조건

SOXL ETF 대상으로 볼린저 밴드를 기준으로 박스권을 생성한 후 백테스팅하였습니다.

[차트] SOXL 2022년 10월 ~ 11월

시장특성	기간	그리드 개수	그리드 상한선	그리드 하한선	그리드  상/하한 차이	그리드간 차이
횡보장	2022년 10월 1일 ~ 2022년 11월 30일 (60일간)	10개	$15	$5	60%	6%
		20개	$15	$6	60%	3%
		40개	$15	$6	60%	1.5%

- 모두 $10,000을 초기 투자 자본금으로 하였으며,  - 각 그리드 별로 전체 투자금를 각 그리드 개수 별로 나누어서 매매 하도록 하였습니다.   * 그리드 개수 10개 : 1% (초기에는 $10,000만원 / 10 = $1,000)를 매매   * 그리드 개수 20개 : 5% (초기에는 $10,000만원 / 20 = $500)를 매매   * 그리드 개수 40개 : 2.5% (초기에는 $10,000만원 / 40 = $250)를 매매 - 각 거래마다 수수료는 0.06% (수수료) 설정 했습니다. - 기간 종료 시 모든 포지션은 종료 하도록 했습니다. - 이익종료가격 및 손실종료가격을 설정 하지 않았습니다.

오픈소스에 있는 그리드 알고리즘을 아래와 같이 알고리즘을 변경하여 트레이딩뷰에서 수행했습니다.
 - 기존 알고리즘 : 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1 회분 매수 및 매도
  ※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and  (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)
 - 변경 알고리즘 : 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1회분 이상 매수 및 매도
    다르게 말하면, 해당 그리드를 기준으로만 하향 → 상향 → 재하향 시 추가 매수 됨 
  ※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)

 

[백테스팅 수행 화면] 그리드 거래 전략 - SOXL (1일봉 예)

 

10개 그리드 시간 봉 별  거래 수익률

10개 그리드를 사용하는 경우, 30분 봉으로 2달간 42.8% 수익(연간 260.37%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	US$2,302.5	23.02%	140.04%	US$2,330.3	-US$27.8	11	US$14.55
4시간	US$10,000	US$2,862.3	28.62%	174.11%	US$2,862.3	US$0.0	20	US$25.62
1시간	US$10,000	US$3,836.1	38.36%	233.36%	US$3,836.1	US$0.0	34	US$42.92
30분	US$10,000	US$4,280.1	42.8%	260.37%	US$4,289.1	-US$9.0	43	US$53.95
15분	US$10,000	US$3,243.5	32.43%	197.28%	US$3,252.5	-US$9.0	39	US$48.49
5분	US$10,000	US$3,259.5	32.59%	198.26%	US$3,308.4	-US$49.0	41	US$50.90

다른 그리드 거래와 달리 5분 또는 15분 보다 30분 봉에서 가장 높은 수익률을 가졌습니다. TQQQ의 경우도 동일한 2022년 10월 ~ 11월 동안 1시간 봉에서 가장 높은 수익률을 가졌는데 SOXL 역시 30분 봉 및 1시간 봉에서 좋은 수익률을 보여 줍니다.

 

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 10월 ~ 11월 : 시간 봉 별 수익률 (10개 그리드)

 

20개 그리드 시간 봉 별  거래 수익률

20개 그리드의 경우, 15분 봉으로 2달간 35.36% 수익(연간 215.11%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	US$1,960.3	19.6%	119.23%	US$1,974.2	US$13.9	25	US$16.09
4시간	US$10,000	US$2,270.5	22.71%	138.15%	US$2,270.5	US$0.0	42	US$26.32
1시간	US$10,000	US$2,805.7	28.06%	170.70%	US$2,805.7	US$0.0	74	US$45.64
30분	US$10,000	US$3,406.9	34.07%	207.26%	US$3,411.3	-US$4.4	97	US$59.67
15분	US$10,000	US$3,536.2	35.36%	215.11%	US$2,640.6	-US$4.4	123	US$75.12
5분	US$10,000	US$3,528.8	35.29%	214.68%	US$3,552.3	-US$24.2	138	US$83.95

10개 그리드와 마찬가지로 1시간 봉에서 높은 수익률을 가지고 있습니다. 하지만, 15분 봉부터 4시간 봉까지 수익률에서 큰 차이를 보이고 있지는 않습니다.

 

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 10월 ~ 11월 : 시간 봉별 수익률 (20개 그리드)

 

40개 그리드 시간 봉 별  거래 수익률

40개 그리드의 경우, 5분 봉으로 2달간 25.08% 수익(연간 152.57%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	US$1,303.6	13.04%	79.33%	US$1,324.5	-US$20.9	45	US$14.17
4시간	US$10,000	US$1,634.5	16.34%	99.40%	US$1,634.5	US$0.0	72	US$22.25
1시간	US$10,000	US$1,865.2	18.65%	113.45%	US$1,870.2	-US$5.1	137	US$41.49
30분	US$10,000	US$2,275.4	22.75%	138.40%	US$2,287.0	-US$11.6	182	US$54.92
15분	US$10,000	US$2,403.9	24.04%	146.24%	US$2,419.0	-US$15.1	245	US$73.70
5분	US$10,000	US$2,508.3	25.08%	152.57%	US$2,548.9	-US$40.6	310	US$92.80

 

 

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 10월 ~ 11월 : 시간 봉별 수익률 (40개 그리드)

 

10개 vs. 20개 vs. 40개 그리드 시간 봉 비교

그리드 개수	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
10개(30분)	US$10,000	US$4,280.1	42.8%	260.37%	US$4,289.1	-US$9.0	43	US$53.95
20개(15분)	US$10,000	US$3,536.2	35.36%	215.11%	US$2,640.6	-US$4.4	123	US$75.12
20개(5분)	US$10,000	US$3,528.8	35.29%	214.68%	US$3,552.3	-US$24.2	138	US$83.95
40개(15분)	US$10,000	US$2,508.3	25.08%	152.57%	US$2,548.9	-US$40.6	310	US$92.80

10개 그리드를 가진 30분 봉에서 2달간 수익률이 무려 42.8% (연간 260.37%)로 매우 높습니다. 그다음으로는 20개 그리드를 가진 15시간 봉에서 2달간 수익률 35.36% (연간 215.11%)입니다. 하지만, 20개 그리드를 가진 5분 봉도 비슷하게 높은 수익률을 가집니다. 40개 그리드의 수익률은 오히려 다른 10개 및 20개 그리드보다 수익률이 낮았습니다. 

즉, SOXL의 경우 6% 폭락이 있을 때 그리드 개수만큼 매수를 하면 수익이 높아 짐을 알 수 있습니다.

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 10월 ~ 11월 : 그리드 10개 vs. 20개 vs. 40개

 

결론적으로 SOXL의 경우 2022년 10월 ~ 11월에는, 
10개 그리드인 6% 격차를 두고 30분 봉을 사용 시 가장 큰 수익을 발생시킬 수 있었습니다. 
(연간 기준 260.37%)