![[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : SOXL ('22년 10~11월 횡보장) (그리드 개수 별 차이)](https://blog.kakaocdn.net/dn/nmgrg/btrSZSumKHM/3JWjk6HeGbhTvs1o4emHm0/img.png)
SOXL ETF의 그리드 거래 전략 수익
그리드 거래는 추세를 가지는 횡보장에서 수익률이 좋은 것으로 알려져 있습니다. 본 글에서는 2022년에 10월 ~ 11월에 $15 ~ $6 사이 가격에서 횡보했던 SOXL ETF를 대상으로 그리드 개수 및 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.
참고로, 그리드 거래(Grid Trading)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.
[단타][박스권 횡보] 그리드 거래
그리드 거래(Grid Trading)는 무엇인가? 그리드 매매는 매수/매도 주문이 정해진 가격 위와 아래에 배치되어 박스권 내 점진적으로 상승하고 감소하는 가격으로 주문 그리드를 만드는 것입니다. 이
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백테스팅 입력 조건
SOXL ETF 대상으로 볼린저 밴드를 기준으로 박스권을 생성한 후 백테스팅하였습니다.
![[차트] SOXL 2022년 10월 ~ 11월](https://blog.kakaocdn.net/dn/rWy1b/btrSXpmqeaS/27Bzk8RvahVEpnTJwKZVtk/img.png)
| 시장특성 | 기간 | 그리드 개수 |
그리드 상한선 |
그리드 하한선 |
그리드 상/하한 차이 |
그리드간 차이 |
횡보장 |
2022년 10월 1일 ~ 2022년 11월 30일 (60일간) | 10개 | $15 | $5 | 60% | 6% |
| 20개 | $15 | $6 | 60% | 3% | ||
| 40개 | $15 | $6 | 60% | 1.5% |
| - 모두 $10,000을 초기 투자 자본금으로 하였으며, - 각 그리드 별로 전체 투자금를 각 그리드 개수 별로 나누어서 매매 하도록 하였습니다. * 그리드 개수 10개 : 1% (초기에는 $10,000만원 / 10 = $1,000)를 매매 * 그리드 개수 20개 : 5% (초기에는 $10,000만원 / 20 = $500)를 매매 * 그리드 개수 40개 : 2.5% (초기에는 $10,000만원 / 40 = $250)를 매매 - 각 거래마다 수수료는 0.06% (수수료) 설정 했습니다. - 기간 종료 시 모든 포지션은 종료 하도록 했습니다. - 이익종료가격 및 손실종료가격을 설정 하지 않았습니다. |
오픈소스에 있는 그리드 알고리즘을 아래와 같이 알고리즘을 변경하여 트레이딩뷰에서 수행했습니다.
- 기존 알고리즘 : 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1 회분 매수 및 매도
※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)
- 변경 알고리즘 : 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1회분 이상 매수 및 매도
다르게 말하면, 해당 그리드를 기준으로만 하향 → 상향 → 재하향 시 추가 매수 됨
※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and (현재가 < 해당 그리드 가격)and (해당 그리드 매수 없음)
![[백테스팅 수행 화면] 그리드 거래 전략 - SOXL (1일봉 예)](https://blog.kakaocdn.net/dn/bDSUdR/btrSUTu9YUH/obA424u7lWKe7wtiHWdvz0/img.png)
10개 그리드 시간 봉 별 거래 수익률
10개 그리드를 사용하는 경우, 30분 봉으로 2달간 42.8% 수익(연간 260.37%)이 발생될 수 있습니다.
| 시간 간격 | 초기 투자금 | 순익 | 60일 수익률 | 연간수익률(APR) | 수익 | 손실 | 거래개수 | 수수료 |
| 1일 | US$10,000 | US$2,302.5 | 23.02% | 140.04% | US$2,330.3 | -US$27.8 | 11 | US$14.55 |
| 4시간 | US$10,000 | US$2,862.3 | 28.62% | 174.11% | US$2,862.3 | US$0.0 | 20 | US$25.62 |
| 1시간 | US$10,000 | US$3,836.1 | 38.36% | 233.36% | US$3,836.1 | US$0.0 | 34 | US$42.92 |
| 30분 | US$10,000 | US$4,280.1 | 42.8% | 260.37% | US$4,289.1 | -US$9.0 | 43 | US$53.95 |
| 15분 | US$10,000 | US$3,243.5 | 32.43% | 197.28% | US$3,252.5 | -US$9.0 | 39 | US$48.49 |
| 5분 | US$10,000 | US$3,259.5 | 32.59% | 198.26% | US$3,308.4 | -US$49.0 | 41 | US$50.90 |
다른 그리드 거래와 달리 5분 또는 15분 보다 30분 봉에서 가장 높은 수익률을 가졌습니다. TQQQ의 경우도 동일한 2022년 10월 ~ 11월 동안 1시간 봉에서 가장 높은 수익률을 가졌는데 SOXL 역시 30분 봉 및 1시간 봉에서 좋은 수익률을 보여 줍니다.
![[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 10월 ~ 11월 : 시간 봉 별 수익률 (10개 그리드)](https://blog.kakaocdn.net/dn/d4YcAW/btrSW6N4A2g/efhsVeCPs70oXJvKwhV0QK/img.png)
20개 그리드 시간 봉 별 거래 수익률
20개 그리드의 경우, 15분 봉으로 2달간 35.36% 수익(연간 215.11%)이 발생될 수 있습니다.
| 시간 간격 | 초기 투자금 | 순익 | 60일 수익률 | 연간수익률(APR) | 수익 | 손실 | 거래개수 | 수수료 |
| 1일 | US$10,000 | US$1,960.3 | 19.6% | 119.23% | US$1,974.2 | US$13.9 | 25 | US$16.09 |
| 4시간 | US$10,000 | US$2,270.5 | 22.71% | 138.15% | US$2,270.5 | US$0.0 | 42 | US$26.32 |
| 1시간 | US$10,000 | US$2,805.7 | 28.06% | 170.70% | US$2,805.7 | US$0.0 | 74 | US$45.64 |
| 30분 | US$10,000 | US$3,406.9 | 34.07% | 207.26% | US$3,411.3 | -US$4.4 | 97 | US$59.67 |
| 15분 | US$10,000 | US$3,536.2 | 35.36% | 215.11% | US$2,640.6 | -US$4.4 | 123 | US$75.12 |
| 5분 | US$10,000 | US$3,528.8 | 35.29% | 214.68% | US$3,552.3 | -US$24.2 | 138 | US$83.95 |
10개 그리드와 마찬가지로 1시간 봉에서 높은 수익률을 가지고 있습니다. 하지만, 15분 봉부터 4시간 봉까지 수익률에서 큰 차이를 보이고 있지는 않습니다.
![[백테스팅 결과][그리드거래] TQQQ - 2022년 10월 ~ 11월 : 시간 봉별 수익률 (20개 그리드)](https://blog.kakaocdn.net/dn/Tq4j9/btrS0ejLIcV/NmZLr1tKf03OkT7Y6eJVTK/img.png)
40개 그리드 시간 봉 별 거래 수익률
40개 그리드의 경우, 5분 봉으로 2달간 25.08% 수익(연간 152.57%)이 발생될 수 있습니다.
| 시간 간격 | 초기 투자금 | 순익 | 60일 수익률 | 연간수익률(APR) | 수익 | 손실 | 거래개수 | 수수료 |
| 1일 | US$10,000 | US$1,303.6 | 13.04% | 79.33% | US$1,324.5 | -US$20.9 | 45 | US$14.17 |
| 4시간 | US$10,000 | US$1,634.5 | 16.34% | 99.40% | US$1,634.5 | US$0.0 | 72 | US$22.25 |
| 1시간 | US$10,000 | US$1,865.2 | 18.65% | 113.45% | US$1,870.2 | -US$5.1 | 137 | US$41.49 |
| 30분 | US$10,000 | US$2,275.4 | 22.75% | 138.40% | US$2,287.0 | -US$11.6 | 182 | US$54.92 |
| 15분 | US$10,000 | US$2,403.9 | 24.04% | 146.24% | US$2,419.0 | -US$15.1 | 245 | US$73.70 |
| 5분 | US$10,000 | US$2,508.3 | 25.08% | 152.57% | US$2,548.9 | -US$40.6 | 310 | US$92.80 |
10개 vs. 20개 vs. 40개 그리드 시간 봉 비교
| 그리드 개수 | 초기 투자금 | 순익 | 60일 수익률 | 연간수익률(APR) | 수익 | 손실 | 거래개수 | 수수료 |
| 10개(30분) | US$10,000 | US$4,280.1 | 42.8% | 260.37% | US$4,289.1 | -US$9.0 | 43 | US$53.95 |
| 20개(15분) | US$10,000 | US$3,536.2 | 35.36% | 215.11% | US$2,640.6 | -US$4.4 | 123 | US$75.12 |
| 20개(5분) | US$10,000 | US$3,528.8 | 35.29% | 214.68% | US$3,552.3 | -US$24.2 | 138 | US$83.95 |
| 40개(15분) | US$10,000 | US$2,508.3 | 25.08% | 152.57% | US$2,548.9 | -US$40.6 | 310 | US$92.80 |
10개 그리드를 가진 30분 봉에서 2달간 수익률이 무려 42.8% (연간 260.37%)로 매우 높습니다. 그다음으로는 20개 그리드를 가진 15시간 봉에서 2달간 수익률 35.36% (연간 215.11%)입니다. 하지만, 20개 그리드를 가진 5분 봉도 비슷하게 높은 수익률을 가집니다. 40개 그리드의 수익률은 오히려 다른 10개 및 20개 그리드보다 수익률이 낮았습니다.
즉, SOXL의 경우 6% 폭락이 있을 때 그리드 개수만큼 매수를 하면 수익이 높아 짐을 알 수 있습니다.
![[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 10월 ~ 11월 : 그리드 10개 vs. 20개 vs. 40개](https://blog.kakaocdn.net/dn/cdP5kn/btrSYnvkkCs/q3TCkiz4wvE27IAWdFC4L0/img.png)
결론적으로 SOXL의 경우 2022년 10월 ~ 11월에는,
10개 그리드인 6% 격차를 두고 30분 봉을 사용 시 가장 큰 수익을 발생시킬 수 있었습니다.
(연간 기준 260.37%)
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