[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : TQQQ ('22년 10~11월 횡보장) (그리드 10개/20개/40개 별 차이)

[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : TQQQ ('22년 10~11월 횡보장) (그리드 개수 별 차이)

TQQQ ETF의 그리드 거래 전략 수익

그리드 거래는 추세를 가지는 횡보장에서 수익률이 좋은 것으로 알려져 있습니다. 본 글에서는 2022년에 11월에 $17 ~ $24 사이 가격에서 횡보했던 TQQQ ETF를 대상으로 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

참고로, 그리드 거래(Grid Trading)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.

[단타][박스권 횡보] 그리드 거래

백테스팅 입력 조건

TQQQ ETF 대상으로 볼린저 밴드를 기준으로 박스권을 생성한 후 백테스팅하였습니다.

[차트] TQQQ 2022년 10월 ~ 11월

시장특성	기간	그리드 개수	그리드 상한선	그리드 하한선	그리드  상/하한 차이	그리드간 차이
횡보장	2022년 10월 1일 ~ 2022년 11월 30일 (60일간)	10개	$25	$16.54	34%	3.5%
		20개	$25	$16.54	34%	1.75%
		40개	$25	$16.54	34%	0.88%

- 모두 $10,000을 초기 투자 자본금으로 하였으며,  - 각 그리드 별로 전체 투자금를 각 그리드 개수 별로 나누어서 매매 하도록 하였습니다.   * 그리드 개수 10개 : 1% (초기에는 $10,000만원 / 10 = $1,000)를 매매   * 그리드 개수 20개 : 5% (초기에는 $10,000만원 / 20 = $500)를 매매   * 그리드 개수 40개 : 2.5% (초기에는 $10,000만원 / 40 = $250)를 매매 - 각 거래마다 수수료는 0.06% (수수료) 설정 했습니다. - 기간 종료 시 모든 포지션은 종료 하도록 했습니다. - 이익종료가격 및 손실종료가격을 설정 하지 않았습니다.

오픈소스에 있는 그리드 알고리즘을 아래와 같이 알고리즘을 변경하여 트레이딩뷰에서 수행했습니다.
 - 기존 알고리즘 : 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1 회분 매수 및 매도
  ※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and  (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)
 - 변경 알고리즘 : 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1회분 이상 매수 및 매도
    다르게 말하면, 해당 그리드를 기준으로만 하향 → 상향 → 재하향 시 추가 매수 됨 
  ※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)

 

[백테스팅 수행 화면] 그리드 거래 전략 - TQQQ (1일봉 예)

 

10개 그리드 시간 봉 별  거래 수익률

10개 그리드를 사용하는 경우, 1시간 봉으로 2달간 32.47% 수익(연간 336.04%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	US$2,087.1	20.87%	126.96%	US$2,087.1	US$0.0	18	US$22.61
4시간	US$10,000	US$2,840.3	28.4%	172.77%	US$2,840.3	US$0.0	33	US$40.99
1시간	US$10,000	US$3,246.0	32.47%	197.53%	US$3,246.0	US$0.0	48	US$58.93
30분	US$10,000	US$2,817.2	28.17%	171.37%	US$2,817.2	US$0.0	43	US$52.77
15분	US$10,000	US$1,768.6	17.69%	107.61%	US$1,768.6	US$0.0	31	US$37.73
5분	US$10,000	US$1,682.8	16.83%	102.38%	US$1,682.8	US$0.0	32	US$38.86

다른 그리드 거래와 달리 이번에는 1시간 봉에서 다른 시간 봉 보다 훨씬 높은 수익률을 가져왔습니다. 이는 시장 움직임이 5분 ~ 15분 보다 30분 ~ 4시간 움직임이 상승 또는 하락 추세에 있었기 때문으로 보입니다. 또한 5분 봉에서는 보다 빨리 거래가 되므로 보다 높은 가격으로 10개 모두 매수가 됨으로써 오히려 매매가 줄어 듬을 알 수 있습니다.

 

[백테스팅 결과][그리드거래] TQQQ - 2022년 10월 ~ 11월 : 시간 봉별 수익률 (10개 그리드)

 

20개 그리드 시간 봉 별  거래 수익률

20개 그리드의 경우, 1시간 봉으로 2달간 26.96% 수익(연간 164.01%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	US$1,735.3	17.35%	105.55%	US$1,735.3	US$0.0	36	US$22.22
4시간	US$10,000	US$2,107.1	21.07%	128.18%	US$2,107.1	US$0.0	65	US$39.53
1시간	US$10,000	US$2,695.8	26.96%	164.01%	US$2,695.8	US$0.0	124	US$74.57
30분	US$10,000	US$2,630.6	26.31%	160.05%	US$2,634.5	-US$3.9	141	US$84.32
15분	US$10,000	US$2,401.5	24.02%	146.12%	US$2,411.9	-US$10.4	153	US$91.23
5분	US$10,000	US$1,444.9	14.45%	87.90%	US$1,458.6	US$13.7	118	US$70.02

10개 그리드와 마찬가지로 1시간 봉에서 높은 수익률을 가지고 있습니다. 하지만, 15분 봉부터 4시간 봉까지 수익률에서 큰 차이를 보이고 있지는 않습니다.

[백테스팅 결과][그리드거래] TQQQ - 2022년 10월 ~ 11월 : 시간 봉별 수익률 (20개 그리드)

 

40개 그리드 시간 봉 별  거래 수익률

40개 그리드의 경우, 15분 봉으로 2달간 23.03% 수익(연간 140.1%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	US$1,410.2	14.1%	85.78%	US$1,410.2	US$0.0	67	US$20.17
4시간	US$10,000	US$1,689.7	16.9%	102.81%	US$1,690.2	-US$0.5	122	US$35.97
1시간	US$10,000	US$1,971.7	19.72%	119.96%	US$1,973.0	-US$1.4	229	US$67.16
30분	US$10,000	US$2,301.7	23.02%	140.04%	US$2,306.2	-US$4.6	297	US$86.91
15분	US$10,000	US$2,302.8	23.03%	140.10%	US$2,310.8	-US$7.9	369	US$107.75
5분	US$10,000	US$2,146.0	21.46%	130.55%	US$2,157.1	-US$11.1	509	US$149.78

 

[백테스팅 결과][그리드거래] TQQQ - 2022년 10월 ~ 11월 : 시간 봉별 수익률 (40개 그리드)

 

10개 vs. 20개 vs. 40개 그리드 시간 봉 비교

그리드 개수	초기 투자금	순익	60일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
10개(1시간)	US$10,000	US$1,547.95	15.48%	188.34%	US$1,547.95	US$0.00	24	US$29.38
20개(1시간)	US$10,000	US$2,695.8	26.96%	164.01%	US$2,695.8	US$0.0	124	US$74.57
20개(15분)	US$10,000	US$2,401.5	24.02%	146.12%	US$2,411.9	-US$10.4	153	US$91.23
40개(15분)	US$10,000	US$2,302.8	23.03%	140.10%	US$2,310.8	-US$7.9	369	US$107.75

20개 그리드를 가진 1시간 봉에서 2달간 수익률 26.96% (연간 164.01%)로 가장 높습니다. 하지만, 20개 그리드를 가진 15분 봉도 비슷하게 높은 수익률을 가집니다. 10개 그리드의 수익률은 다른 20개 또는 40개 그리드보다 오히려 수익률이 낮았습니다. 

40개 그리드 15분 봉 같은 경우, 거래 개수가 20개 그리드 보다 훨씬 높지만 수익률은 오히려 살짝 낮음을 알 수 있습니다.

 

[백테스팅 결과][그리드거래] TQQQ - 2022년 10월 ~ 11월 : 그리드 10개 vs. 20개 vs. 40개

 

결론적으로 TQQQ의 경우 2022년 10월 ~ 11월에는, 
20개 그리드로 15분 봉을 사용 시 안정적으로 수익을 발생시킬 수 있었습니다. 
(연간 기준 146.12%)