하이킨 아시 + 슈퍼트렌드 전략
소음과 노이즈를 줄여주는 하이킨 아시 차트를 기반으로 슈퍼트렌드 전략을 적용할 수 있습니다. 본 글에서는 대표적이고 시가총액이 큰 암호화폐인 비트코인, 이더리움, 리플을 대상으로 '22년 9월 ~ 11월 기간 (3개월) 동안 수익률과 승률을 보여 드립니다.
하이킨 아시(Heikin-Ashi)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.
백테스팅 입력 조건
바이낸스에 상장된 암호화폐 (BTCUSDT, ETHUSDT, XRPUSDT)을 대상으로 2022년 9월 ~ 11월 동안에 대해 시간 봉 별로 백테스트하였습니다.
모두 1,000만원을 초기 투자 자본금으로 하였으며, 매 거래마다 모두 자본금 100%를 투자 하게 했습니다. 또한, 각 거래마다 수수료는 0.04% 설정 했습니다. |
백테스팅은 트레이딩 뷰에서 제공하는 Heikin Ashi Supertrend 개 알고리즘을 이용하여 트레이딩뷰 전략 테스터에서 수행했습니다.
이 전략은 기본적인 슈퍼트렌드에서 기존 기본적인 캔들 차트의 시가/종가 대신에 하이킨 아시의 시가/종가를 사용하였습니다. 자세한 방식은 아래 링크 참고 부탁드립니다.
2022년 9월 ~ 11월에서 하이킨 아시 + 슈퍼트렌드 전략 수익률
리플(XRP) 1시간 봉에서 최고 61.68% 수익률을 가지나, 15분 봉에서는 -45.98% 손실 발생함
이름 | BTC | ETH | XRP |
1일 | -7.46% | 3.16% | 15.33% |
4시간 | -0.1% | 12.26% | -21.06% |
1시간 | -4.52% | -1.88% | 61.68% |
30분 | -30.01% | -8.7% | 20.02% |
15분 | 26.56% | 18.12% | -45.98% |
5분 | -12.81% | -16.13% | -3.16% |
비트코인(BTC) 암호 화폐에서는,
15분 봉을 제외하고 모든 봉에서 손실이 발생하였습니다. 아주 큰 트랜드를 가지지 않는 비트코인에서는 이 전략이 맞지 않는 것으로 보입니다.
이더리움(ETH) 암호 화폐에서는,
1일/4시간/15분 봉에서는 수익 발생, 1시간/30분/5분 봉에서는 손실이 발생하였습니다. 15분 봉에서 수익이 18%나 발생 했지만 15분 봉과 가까운 5분 및 30분 봉에서는 손실이 발생 하였습니다.
리플(XRP) 암호 화폐에서는,
이더리움과 마찬가지로 일부 봉인 1일/1시간/30분 봉에서는 수익 발생, 4시간/15분/5분 봉에서는 손실이 발생 하였습니다.
2022년 9월 ~ 11월에서 하이킨 아시 + 슈퍼트렌드 전략 승률
50% 이상 승률을 가지는 경우는 비트코인 4시간 봉, 이더리움 1일/4시간 봉, 리플 1일/1시간/30분 봉입니다.
이름 | BTC | ETH | XRP |
1일 | 0% | 100% | 50% |
4시간 | 50% | 60% | 45.45% |
1시간 | 38.89% | 44.19% | 51.43% |
30분 | 32.39% | 46.84% | 50% |
15분 | 40.17% | 41.22% | 31.36% |
5분 | 27.78% | 25.88% | 36.9% |
비트코인(BTC) 암호 화폐에서는,
4시간 봉 외에는 모두 40% 이하 승률을 가집니다. 5시간 봉에서는 10건의 거래 중에서 5건만 수익이 발생되었습니다.
이더리움(ETH) 암호 화폐에서는,
1일/4시간에서 각각 100%, 60%을 승률을 가졌습니다. 하지만 거래 건수는 1일 봉에서 1건, 4시간 봉에서 10건으로 거래 건수는 작습니다.
리플(XRP) 암호 화폐에서는,
1일/1시간/30분 봉에서 각각 50%, 51.43%, 50% 승률을 가졌습니다.
결론적으로 하이킨 아시 + 슈퍼트렌드 전략은,
암호화폐 중 시가총액이 큰 비트코인, 이더리움, 리플에서는 1일/4시간 봉에서
다소 수익이 발생되지만
거래 건수가 많지 않고 승률도 50% 정도 수준임을 알 수 있습니다.
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