[장타][백테스팅 결과] DCA(Dollar Cost Averaging) : 비트코인(BTC) -'22년

[장타][백테스팅 결과] DCA(Dollar Cost Averaging) : 비트코인(BTC) ('22년)

비트코인(BTC) 암호화폐의 DCA(Dollar Cost Averaging) 전략 수익

본 글에서는 2022년에 8월 상승장, 9월에 하락장, 10월 ~ 11월 횡보장에 대해 TQQQ와 SOXL ETF를 대상으로 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

DCA에 대한 설명은 아래 링크 확인 부탁 드립니다.

[장타][기법] 적립식 분할 투자 : Dollar Cost Averaging (DCA)

2022년 비트코인(BTC) 암호화폐 차트

참고로 위 차트를 보면 2022년 BTC는 -65% 하락한 것을 알 수 있습니다. 

백테스팅 입력 조건

시장특성	기간	매수 주기	분할 개수	익절 비율	손절 비율
하락장	2022년 1월 1일 ~  2022년 12월 27일	1일	① 40 등분 (2달치)	+10%	(미적용)
			② 60 등분 (3달치)	+10%	(미적용)
			③ 120 등분 (6달치)	+10%	(미적용)
			④ 40 등분 (2달치)	+10%	-10%
			⑤ 60 등분 (3달치)	+10%	-10%
			⑥ 120 등분 (6달치)	-10%	-10%
			⑦ 40 등분 (2달치)	+5%	-5%
			⑧ 60 등분 (3달치)	+5%	-5%
			⑨ 120 등분 (6달치)	+5%	-5%

- 모두 $10,000을 초기 투자 자본금으로 하였으며,  - 매일 투자 원금의 분할 개수 만큼 매수 하도록 했습니다. - 각 거래마다 수수료는 0.06% (수수료) 설정 했습니다. - 기간 종료 시 모든 포지션은 종료 하도록 했습니다. - 모든 백테스팅은 트레이딩뷰에서 수행했습니다.

 

백테스팅 결과 요약

우선 모든 방식에서 손실이 발생하였습니다. 아래 표와 차트를 보시면 아시겠지만, 손절 없는 방식 중 40등분으로 투자를 하는 경우에는 -46.11%까지 손실이 발생하였습니다. 

	수익률	거래 개수	최대 손실폭
① 40 등분 (2달치), +10%, X	-46.11%	82	-53.09%
② 60 등분 (3달치), +10%, X	-40.39%	122	-48.15%
③ 120 등분 (6달치), +10%, X	-30.52%	206	-37.12%
④ 40 등분 (2달치), +10%, -10%	-43.22%	301	-42.46%
⑤ 60 등분 (3달치), +10%, -10%	-34.94%	327	-35.08%
⑥ 120 등분 (6달치), +10%, -10%	-20.96%	347	-21.04%
⑦ 40 등분 (2달치), +5%, -5%	-13.92%	317	-17.67%
⑧ 60 등분 (3달치), +5%, -5%	-9.27%	317	-11.78%
⑨ 120 등분 (6달치), +5%, -5%	-4.63%	317	-5.88%

'22년 BTC 대상 DCA 백테스팅 결과 요약

① 40 등분 (2달치), +10% 익절,  손절 없음

비트코인은 주식과 달리 휴일이 없이 장이 열리기 때문에 40등분으로 투자를 해도 2월 중순에 모두 원금이 투자되었습니다. 다행히 3월 말에 1회 수익이 발생했지만, 4월 이후 큰 하락으로 인해 연말에 -44.84% 손실이 발생했습니다. 

BTC 백테스팅 결과 - ① 40 등분 (2달치), +10% 익절, 손절 없음

 

② 60 등분 (3달치), +10% 익절,  손절 없음

40 등분이 아닌 60 등분이라고 할지라도 비슷한 양상을 보입니다. 연말에 총 -37.68% 손실을 가져 왔습니다.

BTC 백테스팅 결과 - ② 60 등분 (3달치), +10% 익절,  손절 없음

 

③ 120 등분 (6달치), +10% 익절,  손절 없음

120등분이라고 할지라도, 4월까지는 수익이 3번 발생되긴 했지만, 4월 이후 모두 원금을 투자하여 연말에 -32.59% 손실이 발생하였습니다.

BTC 백테스팅 결과 - ③ 120 등분 (6달치), +10% 익절,  손절 없음

 

④ 40 등분 (2달치), +10% 익절, -10% 손절

-10% 손절을 설정하더라도 비트코인의 큰 하락장에서는 -44.8%까지 손실이 발생 함을 알 수 있습니다.

BTC 백테스팅 결과 - ④ 40 등분 (2달치), +10% 익절, -10% 손절

 

⑤ 60 등분 (3달치), +10% 익절, -10% 손절

40등분에서 60등분으로 바꾸어도 손실이 -34.83%나 발생했습니다.

BTC 백테스팅 결과 - ⑤ 60 등분 (3달치), +10% 익절, -10% 손절

 

⑥ 120 등분 (6달치), +10% 익절, -10% 손절

120등분으로 하는 경우, 손실이 -12.18%만 발생했습니다.

BTC 백테스팅 결과 - ⑥ 120 등분 (6달치), +10% 익절, -10% 손절

 

⑦ 40 등분 (2달치), +5% 익절, -5% 손절

+5% 익절 및 손절을 하는 경우 너무 많은 익절과 손절이 발생됩니다. 최종적으로는 -12.86% 손실을 가져왔습니다.

BTC 백테스팅 결과 - ⑦ 40 등분 (2달치), +5% 익절, -5% 손절

 

⑧ 60 등분 (3달치), +5% 익절, -5% 손절

+5% 익절 및 손절을 60등분으로 하는 경우도 너무 많은 익절과 손절이 발생됩니다. 최종적으로는 -8.04% 손실을 가져왔습니다.

BTC 백테스팅 결과 - ⑧ 60 등분 (3달치), +5% 익절, -5% 손절

 

⑨ 120 등분 (6달치), +5% 익절, -5% 손절

+5% 익절 및 손절을 60등분으로 하는 경우도 너무 많은 익절과 손절이 발생됩니다. 그래도 최종적으로는 -2.76% 손실을 가져왔습니다.

BTC 백테스팅 결과 - ⑨ 120 등분 (6달치), +5% 익절, -5% 손절

 

큰 하락장에서는 분할 매수도 손실을 입을 수 있습니다.
손실 종료(손절)를 설정하면 큰 손실을 방지할 수 있습니다.