[추세][백테스팅 결과] 하이킨 아시 + 슈퍼트랜드 : SOL/DOGE ('22년 1월 ~ 11월)

[추세][백테스팅 결과] 하이킨 아시 + 슈퍼트랜드 : SOL/DOGE ('22년 9월 ~ 11월)

하이킨 아시 + 슈퍼트렌드 전략 

소음과 노이즈를 줄여주는 하이킨 아시 차트를 기반으로 슈퍼트렌드 전략을 적용할 수 있습니다. 본 글에서는 알트코인 중에서 거래량과 이슈가 많았던 솔라나와 도지코인을 대상으로 '22년 1월 ~ 11월 기간 (1개월) 동안 1일 봉 수익률과 승률을 보여 드립니다.

하이킨 아시(Heikin-Ashi)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.

[기법][추세] 하이킨아시 차트 : 정의, 공식, 장점, 한계

 

백테스팅 입력 조건

바이낸스에 상장된 암호화폐(SOLUSDT, DOGEUSDT)를 대상으로 2022년 1월 ~ 11월 동안에 대해 시간 봉 별로 백테스트하였습니다. 참고로 12월 19일 날짜 기준으로 1월에 비해 솔라나는 -93.16%, 도지코인은 -53.96% 하락했습니다.

'22년 1월 ~ 11월 차트 - 솔라나 / 도지

모두 1,000만원을 초기 투자 자본금으로 하였으며, 매 거래마다 모두 자본금 100%를 투자 하게 했습니다. 또한, 각 거래마다 수수료는 0.04% 설정 했습니다.

백테스팅은 트레이딩 뷰에서 제공하는 Heikin Ashi Supertrend 개 알고리즘을 이용하여 트레이딩뷰 전략 테스터에서 수행했습니다.

이 전략은 기본적인 슈퍼트렌드에서 기존 기본적인 캔들 차트의 시가/종가 대신에 하이킨 아시의 시가/종가를 사용하였습니다. 자세한 방식은 아래 링크 참고 부탁드립니다.

Heikin Ashi Supertrend — Strategy by jordanfray

 

2022년 1월 ~ 11월에서 하이킨 아시 + 슈퍼트렌드  전략 솔라나 분석

2022년 1월 ~ 11월에서 하이킨 아시 + 슈퍼트랜드 전략 수익률 : SOL

 

순익 관점에서는,

+33.99%의 수익이 발생되었고, 수익 팩터는 4.724로 높은 편입니다. 총 6번의 거래 중에서 2번의 거래에서만 수익이 발생되었지만, 그 3번이 각각 +47.28%, +0.11% 수익률을 가지고 있습니다. 

승률 관점에서는,

승률은 33.33% 밖에 되지 않습니다. 하지만 손실은 최대 -6.95%만 발생이 되었기 때문에 전체적인 수익이 큼을 확인할 수 있습니다. 손실이 적게 발생된 이유는 Stop Limit를 설정해 놓았기 때문에 수익은 크게 가져가고 손실은 적게 가져갈 수 있었습니다. 

 

 

2022년 1월 ~ 11월에서 하이킨 아시 + 슈퍼트렌드  전략 도지코인 분석

2022년 1월 ~ 11월에서 하이킨 아시 + 슈퍼트랜드 전략 수익률 : DOGE

 

순익 관점에서는,

무려 +109.08%의 수익이 발생되었고, 수익 팩터도 무려 7.22도 됩니다. 총 8번의 거래 중에서 3번의 거래에서만 수익이 발생되었지만, 그 3번이 각각 +48.75%, +0.37%, +67.5% 수익률을 가지고 있습니다. 

승률 관점에서는,

승률은 37.5% 밖에 되지 않습니다. 하지만 손실은 최대 -7.2%만 발생이 되었기 때문에 전체적인 수익이 큼을 확인할 수 있습니다. 손실이 적게 발생된 이유는 Stop Limit를 설정해 놓았기 때문에 수익은 크게 가져가고 손실은 적게 가져갈 수 있었습니다. 

 

결론적으로 하이킨 아시 + 슈퍼트렌드 전략은,
암호화폐 중 급등 및 급락이 있었던 솔라나 및 도지코인에서는 1일 봉에서 유효하나
Stop Limit 설정이 중요해 보입니다.