[추세][백테스팅 결과] 하이킨 아시 - BTC/ETH/SOL/XRP/DOGE

[추세][백테스팅 결과] 하이킨 아시 - BTC/ETH/SOL/XRP/DOGE

하이킨 아시 차트 기반 알고리즘 5종 수익률 비교

소음과 노이즈를 줄여주는 하이킨 아시 차트를 이용하면 추세를 파악하여 매매를 할 수 있습니다. 본 글에서는 대표적인 암호화폐인 비트코인, 이더리움, 솔라나, 리플, 도지를 대상으로 하이킨 아시 기반 거래 전략 5개에 대해 백테스팅 결과를 공유드립니다.

하이킨 아시(Heikin-Ashi)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.

[기법][추세] 하이킨아시 차트 : 정의, 공식, 장점, 한계

백테스팅 입력 조건

바이낸스에 상장된 암호화폐 5종 (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT)을 대상으로 2022년 1월 ~ 11월 기간과 2022년 10월 ~ 11월에 대해 백테스트하였습니다.

암호화폐 5종 2022년 차트

모두 1,000만원을 초기 투자 자본금으로 하였으며, 매 거래마다 모두 자본금 100%를 투자 하게 했습니다. 또한, 각 거래마다 수수료는 0.04% 설정 했습니다.

 

백테스팅은 트레이딩 뷰에서 제공하는 아래 5개 알고리즘을 이용하여 트레이딩뷰 전략 테스터에서 수행했습니다.

1. Heikin-Ashi Bar Color Change Strategy
2. Heikin-Ashi PSAR Strategy
3. Heikin Ashi EMA Strategy
4. Abdoli's Heikin Ashi Smoothed Strategy
5. Heikin Ashi Supertrend

 

2022년 1월 ~ 11월에서 하이킨 아시 기반 전략 5개 수익률

최고 수익률 - Heikin Ashi Supertrend를 이용하여 ETH에서 78.1%, SOL에서 68.04% 수익 발생

이름	BTC	ETH	SOL	XRP	DOGE
Heikin-Ashi Bar Color Change Strategy	-5.45%	-0.69%	0.13%	0.00%	0.00%
Heikin-Ashi PSAR Strategy	5.33%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%
Heikin Ashi EMA Strategy	27.56%	3.88%	0.13%	0.00%	0.00%
Abdoli's Heikin Ashi Smoothed Strategy	-41.23%	-4.18%	-50.62%	-46.32%	45.85%
Heikin Ashi Supertrend	-31.33%	78.1%	68.04%	0.24%	15.57%

하이킨 아시 기반 매매 전략 5종 비교 - 2022년 1월 ~ 11월

Heikin Ashi Supertrend 전략 관점에서 보면,

BTC를 제외한 다른 암호화폐인 ETH, SOL, XRP, DOGE에서 모두 수익이 발생되었습니다. 특히 ETH와 SOL의 수익률은 매우 각각 78.1%, 68.04%로 매우 높습니다.

 

Heikin Ashi EMA  전략 관점에서 보면,

BTC와 ETH에서 수익이 각각 27.56%와 3.88% 발생하였고, 손실이 발생되지 않았습니다. 

 

Heikin Ashi PSAR  전략 관점에서 보면,

BTC와 조금 수익(5.33%)이 발생 하였고, 나머지는 모두 미미 하거나 수익이 발생되지 않았습니다.

 

Heikin Ashi의 가장 기본적인 방식인 Heikin-Ashi Bar Color Change  전략 관점에서 보면,

손실이 발생 (BTC -5.45%, ETH -0.69%) 되거나, 전혀 이익이 발생 되지 않았습니다.

 

Abdoli's Heikin Ashi Smoothed  전략 관점에서 보면,

DOGE 외에는 모두 크게 손실이 발생하였습니다.

 

2022년 10월 ~ 11월에서 하이킨 아시 기반 전략 5개 수익률

최고 수익률 - Heikin Ashi Supertrend를 이용하여 SOL에서 36.1%, DOGE에서 28.41% 수익률 발생

이름	BTC	ETH	SOL	XRP	DOGE
Heikin-Ashi Bar Color Change Strategy	-6.6%	-0.61%	-0.01%	0.00%	0.00%
Heikin-Ashi PSAR Strategy	0.58%	0.1%	0.00%	0.00%	0.00%
Heikin Ashi EMA Strategy	3.32%	0.36%	0.02%	0.00%	0.00%
Abdoli's Heikin Ashi Smoothed Strategy	3.26%	3.69%	-8.29%	-46.32%	-8.51%
Heikin Ashi Supertrend	5.33%	9.19%	36.52%	19.57%	28.41%

 

하이킨 아시 기반 매매 전략 5종 비교 - 2022년 10월 ~ 11월

 

Heikin Ashi Supertrend 전략 관점에서 보면,

BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE에서 모두 수익이 발생되었습니다. 특히 SOL와 DOGE의 수익률은 매우 각각 36.52%, 28.41%로 매우 높습니다. 2022년 1월 ~ 11월 기간에 손실이 발생 했던 BTC도 이번에는 5.33% 수익이 발생 되었습니다.

 

Heikin Ashi EMA  전략 관점에서 보면,

BTC와 ETH에서 수익이 각각 3.32%와 0.36% 발생하였고, 손실이 발생되지 않았습니다. 

 

Heikin Ashi PSAR  전략 관점에서 보면,

BTC에서 조금 수익(0.58%)이 발생 하였고, 나머지는 모두 미미 하거나 수익이 발생되지 않았습니다.

 

Heikin Ashi의 가장 기본적인 방식인  Heikin-Ashi Bar Color Change  전략 관점에서 보면,

손실이 발생 (BTC -6.6%, ETH -0.61%) 되거나, 전혀 이익이 발생 되지 않았습니다.

 

Abdoli's Heikin Ashi Smoothed  전략 관점에서 보면,

 BTC와 ETH 외에는 모두 크게 손실이 발생하였습니다.

 

결론적으로,
Heikin Ashi Supertrend 전략이 조금 손실이 발생할 수 있지만 수익이 크게 발생되었고
Heikin Ashi EMA 전략은 큰 수익은 아니지만 손실 없이 수익이 발생되었습니다.

Heikin Ashi의 기본적인 Heikin-Ashi Bar Color Change 전략은 손실이 발생되거나 이익이 없으며,
Abdoli's Heikin Ashi Smoothed 전략은 손실이 큰 전략입니다.