[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 - 비트코인

그리드 거래 전략 (Feat. 비트코인) 백테스팅 결과

시장 상황에 따른 그리드 거래 전략 수익률

그리드 거래는 추세를 가지는 상승장/하락장 보다 박스권을 형성한 횡보장에서 수익률이 좋은 것으로 알려져 있습니다. 본 글에서는 비트코인(BTCKRW)를 대상으로 횡보장, 상승장, 하락장에 대해 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라 지는지 비트코인(업비트 BTCKRW) 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

그리드 거래(Grid Trading)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.

[단타][박스권 횡보] 그리드 거래

백테스팅 입력 조건

비트코인(업비트 BTCKRW) 대상으로 시장 특성에 따라 기간은 아래 4가지 종류 기간입니다. 비트코인이 2천7백만 원에서 2천8백만 원 사이(5% 이내)로 박스권으로 가격이 움직이는 것을 가정하여 검증하려고 합니다.

비트코인(BTCKRW) 횡보장, 상승장, 하락장, FTX빔 이후 차트

시장특성	기간	그리드 개수	그리드 상한선	그리드 하한선	그리드 상/하한 차이
횡보장	2022년 10월 13일 ~ 2022년 10월 22일 (10일간)	10개	BTC KRW 28,398,000	BTC KRW 26,97,500	5%
상승장	2022년 9월 7일 ~ 2022년 9월 11일 (5일간)
하락장	2022년 11월 4일 ~ 2022년 11월 13일 (10일간)
FTX 빔 이후	2022년 11월 13일 ~ 2022년 11월 17일 (5일간)		BTC KRW 23,388,000	BTC KRW 22,214,000	5%

모두 1,000만원을 초기 투자 자본금으로 하였으며, 각 그리드 별로 전체 투자금의 10% (초기에는 1,000만원 / 10 = 100만원)를 매수 및 매도 하도록 하였습니다.  또한, 각 거래마다 수수료는 0.05% (업비트 기준) 설정 했습니다. 그리고, 이익종료가격 및 손실종료가격을 설정 하지 않았습니다.

백테스팅은 오픈소스에 있는 그리드 알고리즘을 이용하여 트레이딩뷰에서 수행했습니다.

[백테스팅 수행 화면] 그리드 거래 전략 - 비트코인

결과 요약

• 횡보장에서는 짧은 시간 봉 (5분, 15분) 큰 수익이 발생될 수 있습니다. (10일간 10.26% 수익 발생)
• 하지만, 상승장에서는 현물(Long)은 이익이 미비하며, Short은 큰 손실이 발생 될 수 있습니다.
• 또한, 손실이 발생할 경우에는 짧은 시간 봉 (5분, 15분)이 긴 시간 봉 (4시간, 1일) 보다 크게 발생합니다.
• 헤지(Hedge)로 Short을 동시에 수행하면 어느 정도 방어가 되는 경우도 있지만, 손실이 발생될 수 있습니다.  
• 큰 상승장과 하락장에서 손실 종료 가격(Stop-Loss)을 설정했다면, 손실을 크게 줄 일 수 있습니다.

횡보장에서는 짧은 시간 봉 (5분, 15분)에서 큰 수익(10일간 10.26%)이 발생될 수 있습니다. 
하지만, 상승장 또는 하락장에서 큰 손실(10일간 -11.83%)을 막기 위해서는 손실 종료 가격(Stop-Loss)을 설정하는 게 중요합니다.

 

 

횡보장에서 그리드 거래 수익률

현물 (Long) 수익률 - 10일간 최고 10.26% 수익 발생 (5분 봉)

시간 간격	초기 투자금	순익	10일수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	₩10,000,000	₩82,692	0.83%	30.29%	₩82,692	₩0	6	₩6,047
4시간	₩10,000,000	₩261,398	2.61%	95.27%	₩261,398	₩0	21	₩21,238
1시간	₩10,000,000	₩470,286	4.7%	171.55%	₩470,286	₩0	47	₩47,627
30분	₩10,000,000	₩600,748	6.01%	219.36%	₩600,748	₩0	66	₩66,840
15분	₩10,000,000	₩773,764	7.74%	282.51%	₩773,764	₩0	90	₩91,813
5분	₩10,000,000	₩1,025,886	10.26%	374.49%	₩1,025,886	₩0	156	₩158,838

[백테스팅 결과][비트코인][Long] 그리드 거래 - 횡보장

위 표에서 보시면 시간 봉이 짧을 수도록 즉, 1일 ⇒ 4시간 ⇒ 1시간 ⇒ 30분 ⇒ 15분 ⇒ 5분 동안 수익률이 높고, 거래 개수도 많았습니다. 연간 수익률 기준으로는 무려 374.49% 수익률이네요. 

횡보장에서는 시간 봉이 짧아야 수익률이 더 높습니다. (5분 봉, 15분 봉 추천)

 

Short 수익률 - 10일간 1.89% 수익 발생 (15분 봉)

시간 간격	초기 투자금	순익	10일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	₩10,000,000	₩45,789	0.46%	16.79%	₩48,251	-₩2,463	7	₩6,793
4시간	₩10,000,000	₩160,843	1.61%	58.77%	₩182,336	-₩21,493	22	₩21,915
1시간	₩10,000,000	₩144,525	1.45%	52.93%	₩170,539	-₩26,013	23	₩22,932
30분	₩10,000,000	₩183,392	1.83%	66.80%	₩228,771	-₩45,379	26	₩25,968
15분	₩10,000,000	₩189,011	1.89%	68.99%	₩233,767	-₩44,756	30	₩30,014
5분	₩10,000,000	₩112,107	1.12%	40.88%	₩174,847	-₩62,740	35	₩35,056

[백테스팅 결과][비트코인][Short] 그리드 거래 - 횡보장

횡보장에서는 Short으로 수행해도 손실이 없고, 수익이 발생되는 것을 볼 수 있습니다.

 

상승장에서 그리드 거래 수익률

현물 (Long) 수익률 - 수익 없음 (0%)

시간 간격	초기 투자금	순익	5일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	₩10,000,000	₩0	0%	0.00%	₩0	₩0	0	₩0
4시간	₩10,000,000	₩0	0%	0.00%	₩0	₩0	0	₩0
1시간	₩10,000,000	₩0	0%	0.00%	₩0	₩0	0	₩0
30분	₩10,000,000	₩0	0%	0.00%	₩0	₩0	0	₩0
15분	₩10,000,000	₩0	0%	0.00%	₩0	₩0	0	₩0
5분	₩10,000,000	₩0	0%	0.00%	₩0	₩0	0	₩0

[백테스팅 결과][비트코인][Long] 그리드 거래 - 상승장

시장이 급등을 하면 현물 대상 그리드 거래는 수익이 발생되지 않거나 미비합니다.

 

Short 수익률 - 5일 수익률 기준 -2.41% ~ -6.9% 손실 발생

시간 간격	초기 투자금	순익	5일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	₩10,000,000	-₩240,996	-2.41%	-175.93%	₩0	-₩240,996	10	₩10,110
4시간	₩10,000,000	-₩555,520	-5.56%	-405.88%	₩0	-₩555,520	10	₩10,184
1시간	₩10,000,000	-₩616,307	-6.16%	-449.68%	₩0	-₩616,307	10	₩10,235
30분	₩10,000,000	-₩676,579	-6.77%	-494.21%	₩0	-₩676,579	10	₩10,246
15분	₩10,000,000	-₩690,338	-6.9%	-503.70%	₩0	-₩690,338	10	₩10,254
5분	₩10,000,000	₩0	0%	0.00%	₩0	₩0	0	₩0

[백테스팅 결과][비트코인][Short] 그리드 거래 - 상승장

역시나, 시장이 강세장이 오면 Short 대상 그리드 수익률은 크게 손실이 발생됩니다. 15분봉의 경우 5일 기준 -6.9% (연간 기준 -503.7%)까지 손실이 발생 됩니다. 거래 건수를 보시면 그리드 개수인 10개에 각각 매수가 있었지만 모두 손실로 이어졌습니다. 이때 시간 봉이 짧을수록 더 일찍 매수되기 때문에 손실이 커졌습니다.

상승장에서 Short 대상 그리드 거래를 수행하면 큰 손실을 입을 수 있습니다.

시간 봉이 짧을수록 이익이 크지만, 반대로 손실도 커질 수 있습니다.

 

하락장에서 그리드 거래 수익률

현물 (Long) 수익률 - 10일간 -16.66% ~ -11.83% 손실

시간 간격	초기 투자금	순익	10일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	₩10,000,000	-₩1,561,884	-15.62%	-570.13%	₩0	-₩1,561,884	10	₩9,218
4시간	₩10,000,000	-₩1,298,965	-12.99%	-474.14%	₩0	-₩1,298,965	10	₩9,196
1시간	₩10,000,000	-₩1,183,433	-11.83%	-431.79%	₩0	-₩1,183,433	10	₩18,576
30분	₩10,000,000	-₩1,298,574	-12.99%	-474.14%	₩0	-₩1,298,574	10	₩21,401
15분	₩10,000,000	-₩1,261,352	-12.61%	-460.27%	₩0	-₩1,261,352	10	₩25,496
5분	₩10,000,000	-₩1,665,771	-16.66%	-608.09%	₩0	-₩1,665,771	10	₩43,419

[백테스팅 결과][비트코인][Long] 그리드 거래 - 하락장

역시나, 하락장에서 현물(Long) 대상 그리드 거래는 5분 봉 기준 10일 수익률이 -16.66% (연간 수익률 기준 -608.09%)까지 손실을 입일 수 있습니다. 그리드 하한선 아래로도 크게 비트코인 가격이 떨어졌기 때문에 손실이 컸지만, 만약에 손실 종료 가격(Stop-Loss)을 적용했다면 손실을 크게 줄일 수 있었습니다.

하락장에서 현물(Long) 대상 그리드 거래를 수행하면 큰 손실을 입을 수 있습니다.

 

Short 수익률 - 10일간 1.89% 수익 발생 (15분 봉)

시간 간격	초기 투자금	순익	10일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	₩10,000,000	₩0	0%	0.00%	₩0	₩0	0	₩0
4시간	₩10,000,000	₩0	0%	0.00%	₩0	₩0	0	₩0
1시간	₩10,000,000	₩280,175	2.8%	102.20%	₩280,175	₩0	10	₩9,854
30분	₩10,000,000	₩204,182	2.04%	74.46%	₩204,182	₩0	13	₩12,890
15분	₩10,000,000	₩230,201	2.3%	83.95%	₩230,201	₩0	18	₩17,892
5분	₩10,000,000	₩351,160	3.51%	128.12%	₩351,160	₩0	36	₩36,067

[백테스팅 결과][비트코인][Short] 그리드 거래 - 하락장

하락장에서 Short은 같은 추세이기 때문에 이익이 나지만 이익이 크지 않습니다.

 

2022년 11월 FTX 빔 이후 그리드 거래 수익률

부가적으로 2022년 11월에 발생한 FTX 사건으로 인한 폭락 뒤에 1주일 지난 시점부터 5일간 그리드 거래를 수행해 보았습니다. 5일간 횡보장이므로 현물(Long)에서는 10.23%, Short에서는 3.57% 수익이 발생했습니다.

현물 (Long) 수익률 - 5일간 10.23% 수익

시간 간격	초기 투자금	순익	5일 수익률	연간수익률(ARY)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	₩10,000,000	₩84,825	0.85%	62.05%	₩84,825	₩0	7	₩7,042
4시간	₩10,000,000	₩298,541	2.99%	218.27%	₩383,790	-₩85,249	23	₩23,251
1시간	₩10,000,000	₩361,082	3.61%	263.53%	₩387,063	-₩25,981	41	₩41,498
30분	₩10,000,000	₩550,033	5.53%	403.69%	₩559,822	-₩6,789	57	₩58,485
15분	₩10,000,000	₩682,954	6.83%	498.59%	₩724,524	-₩41,569	80	₩82,508
5분	₩10,000,000	₩1,022,649	10.23%	746.79%	₩1,082,073	-₩157,649	151	₩157,649

[백테스팅 결과][비트코인][Long] 그리드 거래 - FTX빔 이후

Short 수익률 - 5일간 최대 3.57% 수익 발생 발생 (5분 봉)

시간 간격	초기 투자금	순익	5일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	₩10,000,000	-₩1,996	-0.02%	0.00%	₩0	-₩1,996	4	₩1,996
4시간	₩10,000,000	₩273,173	2.73%	199.29%	₩273,173	₩0	19	₩19,044
1시간	₩10,000,000	₩169,583	1.7%	124.10%	₩275,022	-₩105,439	31	₩31,241
30분	₩10,000,000	₩211,210	2.11%	154.03%	₩364,089	-₩152,879	41	₩41,518
15분	₩10,000,000	₩275,109	2.75%	200.75%	₩434,871	-₩159,762	57	₩57,887
5분	₩10,000,000	₩357,374	3.57%	260.61%	₩577,394	-₩220,020	78	₩79,623

[백테스팅 결과][비트코인][Short] 그리드 거래 - FTX빔 이후