[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : SOXL ('22년 11월 횡보장) (시간 봉 별 10개/20개 그리드 차이)

[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 : TQQQ ('22년 11월 횡보장) (시간 봉 별 10개/20개 그리드 차이)

SOXL ETF의 그리드 거래 전략 수익

그리드 거래는 추세를 가지는 횡보장에서 수익률이 좋은 것으로 알려져 있습니다. 본 글에서는 2022년에 11월에 $15 ~ $6 사이 가격에서 횡보했던 SOXL ETF를 대상으로 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

참고로, 그리드 거래(Grid Trading)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.

[단타][박스권 횡보] 그리드 거래

백테스팅 입력 조건

SOXL ETF 대상으로 볼린저 밴드를 기준으로 박스권을 생성한 후 백테스팅하였습니다.

[차트] SOXL 2022년 11월

시장특성	기간	그리드 개수	그리드 상한선	그리드 하한선	그리드 상/하한 차이	그리드 간 차이
횡보장	2022년 11월 1일 ~ 2022년 11월 30일 (30일간)	20개	$15	$6	60%	3%
		10개	$15	$6	60%	6%

- 모두 $10,000을 초기 투자 자본금으로 하였으며, - 각 그리드 별로 전체 투자금를 각 그리드 개수 별로 나누어서 매매 하도록 하였습니다.   * 그리드 개수 10개 : 1% (초기에는 $10,000만원 / 10 = $1,000)를 매매   * 그리드 개수 20개 : 5% (초기에는 $10,000만원 / 20 = $500)를 매매 - 각 거래마다 수수료는 0.06% (수수료) 설정 했습니다. - 기간 종료 시 모든 포지션은 종료 하도록 했습니다. - 이익종료가격 및 손실종료가격을 설정 하지 않았습니다.

오픈소스에 있는 그리드 알고리즘을 아래와 같이 알고리즘을 변경하여 트레이딩뷰에서 수행했습니다.
 - 기존 알고리즘 : 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1 회분 매수 및 매도
  ※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and  (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)
 - 변경 알고리즘 : 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1회분 이상 매수 및 매도
    다르게 말하면, 해당 그리드를 기준으로만 하향 → 상향 → 재하향 시 추가 매수 됨 
  ※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)

 

[백테스팅 수행 화면] 그리드 거래 전략 - SOXL (1일봉 예)

 

10개 그리드 시간 봉 별  거래 수익률

10개 그리드를 사용하는 경우, 5분 봉으로 1달간 30.51% 수익(연간 371.21%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	30일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	US$771.06	7.71%	93.81%	US$798.89	-US$27.82	5	US$6.45
4시간	US$10,000	US$1,006.32	10.06%	122.40%	US$1,006.32	US$0.00	8	US$10.15
1시간	US$10,000	US$1,765.97	17.66%	214.86%	US$1,765.97	US$0.00	18	US$22.54
30분	US$10,000	US$2,533.71	25.34%	308.30%	US$2,542.70	-US$8.99	28	US$34.95
15분	US$10,000	US$2,589.59	25.9%	315.12%	US$2,598.58	-US$8.99	32	US$39.74
5분	US$10,000	US$3,050.91	30.51%	371.21%	US$3,099.90	-US$48.99	38	US$47.19

위 표에서 보시면 다른 그리드 거래처럼 시간 봉이 짧을 수도록 (1일 ⇒ 4시간 ⇒ 1시간 ⇒ 30분 ⇒ 15분 ⇒ 5분) 동안 수익률이 높고, 거래 개수도 많았습니다.

일반적인 그리드 거래 전략과 같이 짧은 봉일 수록 이익이 크게 나는 것을 확인할 수 있습니다.

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 11월 : 시간 봉별 수익률

 

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL- 2022년 11월 : 시간 봉별 거래개수

 

20개 그리드 시간 봉 별  거래 수익률

20개 그리드의 경우, 5분 봉으로 1달간 19.62% 수익(연간 238.71%)이 발생될 수 있습니다. 

시간 간격	초기 투자금	순익	30일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	US$10,000	US$742.49	7.42%	90.28%	US$756.41	-US$13.91	11	US$7.01
4시간	US$10,000	US$1,061.63	10.62%	129.21%	US$1,061.63	US$0.00	20	US$12.51
1시간	US$10,000	US$1,085.01	10.85%	132.01%	US$1,085.01	US$0.00	34	US$20.79
30분	US$10,000	US$1,487.43	14.87%	180.92%	US$1,491.86	-US$4.43	47	US$28.74
15분	US$10,000	US$1,746.80	17.47%	212.55%	US$1,751.24	-US$4.43	66	US$40.18
5분	US$10,000	US$1,962.26	19.62%	238.71%	US$1,986.41	-US$24.15	83	US$50.34

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 11월 : 시간 봉별 수익률

 

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL- 2022년 11월 : 시간 봉별 거래개수

 

하지만, TQQQ와 마찬가지로 SOXL도 10개 그리드와 비교했을 때 20개 그리드가 수익률이 크게 떨어집니다.

 

그리드 개수	초기 투자금	순익	30일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
20개	US$10,000	US$1,962.26	19.62%	238.71%	US$1,986.41	-US$24.15	83	US$50.34
10개	US$10,000	US$3,050.91	30.51%	371.21%	US$3,099.90	-US$48.99	38	US$47.19

10개 그리드 (그리드 간 간격 6%)가 20개 그리드 (그리드 간 간격 3%) 보다 거래 개수가 낮으면서도 훨씬 수익률이 높음을 확인할 수 있습니다. 

 

[백테스팅 결과][그리드거래] SOXL - 2022년 11월 : 그리드 20개 vs. 그리드 10개

 

 

결론적으로  SOXL의 경우 2022년 11월에는, 
10개 그리드로 5분 봉을 사용 시 큰 수익을 발생시킬 수 있었습니다.
(연간 기준 371.21%)