[단타][백테스팅 결과] 그리드 거래 - LG에너지솔루션

그리드 거래 전략 (Feat. LG 에너지 솔루션) 백테스팅 결과

LG 에너지 솔루션의 그리드 거래 전략 수익

그리드 거래는 추세를 가지는 횡보장에서 수익률이 좋은 것으로 알려져 있습니다. 본 글에서는 2022년에 3만 5천 원 ~ 4만 5천 원 사이 가격에서 6개월 이상 횡보했던 LG 에너지 솔루션을 대상으로 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.

참고로, 그리드 거래(Grid Trading)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.

[단타][박스권 횡보] 그리드 거래

백테스팅 입력 조건

LG 에너지 솔루션 대상으로 상장 후 폭락이 있었던 3만 5천 원에서 가격 회복을 한 4만 5천 원 사이를 박스권으로 보고 백테스팅하겠습니다.

LG에너지솔루션 2022년 차트

시장특성	기간	그리드 개수	그리드 상한선	그리드 하한선	그리드 상/하한 차이
횡보장	2022년 4월 1일 ~ 2022년 11월 17일 (231일간)	10개	45,000 원	35,000원	25%

모두 1,000만원을 초기 투자 자본금으로 하였으며, 각 그리드 별로 전체 투자금의 10% (초기에는 1,000만원 / 10 = 100만원)를 매수 및 매도 하도록 하였습니다.  또한, 각 거래마다 수수료는 0.125% (수수료 + 세금) 설정 했습니다. 그리고, 이익종료가격 및 손실종료가격을 설정 하지 않았습니다.

백테스팅은 오픈소스에 있는 그리드 알고리즘을 이용하여 트레이딩뷰에서 수행했습니다.

[백테스팅 수행 화면] 그리드 거래 전략 - 비트코인

 

시간 봉 별 그리드 거래 수익률

횡보장에서는 짧은 시간 봉 (5분, 15분) 큰 수익이 발생될 수 있습니다. (231일간 30.09% 수익 발생)

시간 간격	초기 투자금	순익	231일 수익률	연간수익률(APR)	수익	손실	거래개수	수수료
1일	₩10,000,000	₩937,668	9.38%	14.82%	₩939,820	-₩2,152	25	₩54,333
4시간	₩10,000,000	₩1,068,690	10.69%	16.89%	₩1,070,835	-₩2,145	31	₩67,310
1시간	₩10,000,000	₩1,503,468	15.03%	23.75%	₩1,505,628	-₩2,160	52	₩110,533
30분	₩10,000,000	₩2,041,963	20.42%	32.27%	₩2,045,220	-₩3,258	76	₩162,038
15분	₩10,000,000	₩2,368,543	23.69%	37.43%	₩2,371,823	-₩3,280	98	₩197,458
5분	₩10,000,000	₩3,008,698	30.09%	47.54%	₩3,008,698	₩0	141	₩267,303

위 표에서 보시면 시간 봉이 짧을 수도록 즉, 1일 ⇒ 4시간 ⇒ 1시간 ⇒ 30분 ⇒ 15분 ⇒ 5분 동안 수익률이 높고, 거래 개수도 많았습니다. 231일 동안 복리 수익률이 30.09% (연간 수익률은 47.54%)입니다. 

 

[백테스팅 결과][그리드거래] LG에너지솔루션 - 2022년 231일간 시간 봉당 수익률

[백테스팅 결과][그리드거래] LG에너지솔루션 - 2022년 231일간 시간 봉당 거래개수

 

아래 차트는 5분 봉과 30분 봉에서 각 그리드 별 수익 합계를 보여 줍니다. "그리드 39,400"의 경우, 5분 봉은 773,995원 수익, 30분 봉은 340,035원 수익 입니다. 이는 "그리드 38,200"에서 매수 후 "그리드 39,400"에서 매도 한 거래의 수익 합니다. 다른 그리드 구간에 비해 "그리드 39,400"의 수익이 5분봉이 30분봉 보다 크게 높은 이유는 LG에너지솔루션 주가가 30분 내에 38,200~39,400 사이를 왔다 갔다 하는 장이 많았기 때문입니다. 이렇게 시장이 특정 박스권 내에서 특정 시간 내에 자주 움직일 수 있기 때문에 그리드 거래에서는 시간 봉이 짧을수록 유리합니다.

 

[백테스팅 결과][그리드거래] LG에너지솔루션 - 5분봉 vs. 30분봉 그리드간 수익 비교

 

결론적으로, 그리드 거래 전략은
횡보장에서는 짧은 시간 봉 (5분, 15분)에서 큰 수익이 발생될 수 있습니다. 
그렇기 때문에 그리드 전략은 수동으로 하기 보다 자동화 된 방식을 추천 합니다.