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TQQQ ETF의 그리드 거래 전략 수익
그리드 거래는 추세를 가지는 횡보장에서 수익률이 좋은 것으로 알려져 있습니다. 본 글에서는 2022년에 11월에 $17 ~ $24 사이 가격에서 횡보했던 TQQQ ETF를 대상으로 시간 단위 별로 수익률이 어떻게 달라지는지 백테스팅 결과를 가지고 보여 드립니다.
참고로, 그리드 거래(Grid Trading)에 대한 설명은 아래에서 확인 가능합니다.
백테스팅 입력 조건
TQQQ ETF 대상으로 볼린저 밴드를 기준으로 박스권을 생성한 후 백테스팅하였습니다.
시장특성 | 기간 | 그리드 개수 |
그리드 상한선 |
그리드 하한선 |
그리드 상/하한 차이 |
그리드간 차이 |
횡보장 |
2022년 10월 1일 ~ 2022년 11월 30일 (60일간) | 10개 | $25 | $16.54 | 34% | 3.5% |
20개 | $25 | $16.54 | 34% | 1.75% | ||
40개 | $25 | $16.54 | 34% | 0.88% |
- 모두 $10,000을 초기 투자 자본금으로 하였으며, - 각 그리드 별로 전체 투자금를 각 그리드 개수 별로 나누어서 매매 하도록 하였습니다. * 그리드 개수 10개 : 1% (초기에는 $10,000만원 / 10 = $1,000)를 매매 * 그리드 개수 20개 : 5% (초기에는 $10,000만원 / 20 = $500)를 매매 * 그리드 개수 40개 : 2.5% (초기에는 $10,000만원 / 40 = $250)를 매매 - 각 거래마다 수수료는 0.06% (수수료) 설정 했습니다. - 기간 종료 시 모든 포지션은 종료 하도록 했습니다. - 이익종료가격 및 손실종료가격을 설정 하지 않았습니다. |
오픈소스에 있는 그리드 알고리즘을 아래와 같이 알고리즘을 변경하여 트레이딩뷰에서 수행했습니다.
- 기존 알고리즘 : 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1 회분 매수 및 매도
※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and (현재가 < 해당 그리드 가격) and (해당 그리드 매수 없음)
- 변경 알고리즘 : 각 그리드 마다 시간 봉 기준으로 해당 그리드를 하향 돌파 시, 1회분 이상 매수 및 매도
다르게 말하면, 해당 그리드를 기준으로만 하향 → 상향 → 재하향 시 추가 매수 됨
※ 매수 조건 : (해당 그리드 가격 < 시간 봉 시작 가격) and (현재가 < 해당 그리드 가격)and (해당 그리드 매수 없음)
10개 그리드 시간 봉 별 거래 수익률
10개 그리드를 사용하는 경우, 1시간 봉으로 2달간 32.47% 수익(연간 336.04%)이 발생될 수 있습니다.
시간 간격 | 초기 투자금 | 순익 | 60일 수익률 | 연간수익률(APR) | 수익 | 손실 | 거래개수 | 수수료 |
1일 | US$10,000 | US$2,087.1 | 20.87% | 126.96% | US$2,087.1 | US$0.0 | 18 | US$22.61 |
4시간 | US$10,000 | US$2,840.3 | 28.4% | 172.77% | US$2,840.3 | US$0.0 | 33 | US$40.99 |
1시간 | US$10,000 | US$3,246.0 | 32.47% | 197.53% | US$3,246.0 | US$0.0 | 48 | US$58.93 |
30분 | US$10,000 | US$2,817.2 | 28.17% | 171.37% | US$2,817.2 | US$0.0 | 43 | US$52.77 |
15분 | US$10,000 | US$1,768.6 | 17.69% | 107.61% | US$1,768.6 | US$0.0 | 31 | US$37.73 |
5분 | US$10,000 | US$1,682.8 | 16.83% | 102.38% | US$1,682.8 | US$0.0 | 32 | US$38.86 |
다른 그리드 거래와 달리 이번에는 1시간 봉에서 다른 시간 봉 보다 훨씬 높은 수익률을 가져왔습니다. 이는 시장 움직임이 5분 ~ 15분 보다 30분 ~ 4시간 움직임이 상승 또는 하락 추세에 있었기 때문으로 보입니다. 또한 5분 봉에서는 보다 빨리 거래가 되므로 보다 높은 가격으로 10개 모두 매수가 됨으로써 오히려 매매가 줄어 듬을 알 수 있습니다.
20개 그리드 시간 봉 별 거래 수익률
20개 그리드의 경우, 1시간 봉으로 2달간 26.96% 수익(연간 164.01%)이 발생될 수 있습니다.
시간 간격 | 초기 투자금 | 순익 | 60일 수익률 | 연간수익률(APR) | 수익 | 손실 | 거래개수 | 수수료 |
1일 | US$10,000 | US$1,735.3 | 17.35% | 105.55% | US$1,735.3 | US$0.0 | 36 | US$22.22 |
4시간 | US$10,000 | US$2,107.1 | 21.07% | 128.18% | US$2,107.1 | US$0.0 | 65 | US$39.53 |
1시간 | US$10,000 | US$2,695.8 | 26.96% | 164.01% | US$2,695.8 | US$0.0 | 124 | US$74.57 |
30분 | US$10,000 | US$2,630.6 | 26.31% | 160.05% | US$2,634.5 | -US$3.9 | 141 | US$84.32 |
15분 | US$10,000 | US$2,401.5 | 24.02% | 146.12% | US$2,411.9 | -US$10.4 | 153 | US$91.23 |
5분 | US$10,000 | US$1,444.9 | 14.45% | 87.90% | US$1,458.6 | US$13.7 | 118 | US$70.02 |
10개 그리드와 마찬가지로 1시간 봉에서 높은 수익률을 가지고 있습니다. 하지만, 15분 봉부터 4시간 봉까지 수익률에서 큰 차이를 보이고 있지는 않습니다.
40개 그리드 시간 봉 별 거래 수익률
40개 그리드의 경우, 15분 봉으로 2달간 23.03% 수익(연간 140.1%)이 발생될 수 있습니다.
시간 간격 | 초기 투자금 | 순익 | 60일 수익률 | 연간수익률(APR) | 수익 | 손실 | 거래개수 | 수수료 |
1일 | US$10,000 | US$1,410.2 | 14.1% | 85.78% | US$1,410.2 | US$0.0 | 67 | US$20.17 |
4시간 | US$10,000 | US$1,689.7 | 16.9% | 102.81% | US$1,690.2 | -US$0.5 | 122 | US$35.97 |
1시간 | US$10,000 | US$1,971.7 | 19.72% | 119.96% | US$1,973.0 | -US$1.4 | 229 | US$67.16 |
30분 | US$10,000 | US$2,301.7 | 23.02% | 140.04% | US$2,306.2 | -US$4.6 | 297 | US$86.91 |
15분 | US$10,000 | US$2,302.8 | 23.03% | 140.10% | US$2,310.8 | -US$7.9 | 369 | US$107.75 |
5분 | US$10,000 | US$2,146.0 | 21.46% | 130.55% | US$2,157.1 | -US$11.1 | 509 | US$149.78 |
10개 vs. 20개 vs. 40개 그리드 시간 봉 비교
그리드 개수 | 초기 투자금 | 순익 | 60일 수익률 | 연간수익률(APR) | 수익 | 손실 | 거래개수 | 수수료 |
10개(1시간) | US$10,000 | US$1,547.95 | 15.48% | 188.34% | US$1,547.95 | US$0.00 | 24 | US$29.38 |
20개(1시간) | US$10,000 | US$2,695.8 | 26.96% | 164.01% | US$2,695.8 | US$0.0 | 124 | US$74.57 |
20개(15분) | US$10,000 | US$2,401.5 | 24.02% | 146.12% | US$2,411.9 | -US$10.4 | 153 | US$91.23 |
40개(15분) | US$10,000 | US$2,302.8 | 23.03% | 140.10% | US$2,310.8 | -US$7.9 | 369 | US$107.75 |
20개 그리드를 가진 1시간 봉에서 2달간 수익률 26.96% (연간 164.01%)로 가장 높습니다. 하지만, 20개 그리드를 가진 15분 봉도 비슷하게 높은 수익률을 가집니다. 10개 그리드의 수익률은 다른 20개 또는 40개 그리드보다 오히려 수익률이 낮았습니다.
40개 그리드 15분 봉 같은 경우, 거래 개수가 20개 그리드 보다 훨씬 높지만 수익률은 오히려 살짝 낮음을 알 수 있습니다.
결론적으로 TQQQ의 경우 2022년 10월 ~ 11월에는,
20개 그리드로 15분 봉을 사용 시 안정적으로 수익을 발생시킬 수 있었습니다.
(연간 기준 146.12%)
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