데이 트레이더를 위한 VWAP 지표 전략 가이드

데이 트레이더를 위한 VWAP 지표 전략 가이드

거래량 가중 이동 평균 가격(VWAP)은 데이 트레이더에게 중요한 지표로, 거래량과 가격에 근거한 시장의 트렌드에 대한 가치 있는 통찰력을 제공합니다. 이 가이드에서는 VWAP에 대한 종합적인 이해를 제공하고, 데 트레이딩에서의 다양한 활용 방법을 설명하며, 효과적으로 사용하는 데 중요한 9가지 팁을 제공합니다.

VWAP(Volume Weighted Average Price)란?

VWAP는 주식이나 암호화폐의 평균 가격을 거래량으로 가중하여 계산하는 기술 지표입니다. 즉, 가격뿐만 아니라 각 가격 수준에서 거래된 주식 수를 고려합니다. 결과적으로 시장의 전반적인 성향을 반영하는 부드러운 추세선이 생성되어 데이 트레이딩에서 강력한 의사 결정 도구로 사용할 수 있습니다.

거래량 가중 평균 이동 평균 (VWAP) 지표 예

 

데이 트레이딩에서의 VWAP 활용

상승장과 하락장 신호

• 상승장 신호 : 가격이 VWAP보다 높을 때 구매자들이 통제하고 구매 압력이 판매 압력보다 크다는 것을 나타냅니다. 이 시나리오는 상승장으로 간주됩니다.
• 하락장 신호 : 반대로 가격이 VWAP보다 낮을 때 판매자들이 통제하고 판매 압력이 구매 압력보다 크다는 것을 나타냅니다. 이 상황은 하락장으로 간주됩니다.

VWAP를 지지선과 저항선으로 사용하기

• 지지선 : 상승장에서는 VWAP가 지지선 역할을 하고 가격이 이를 바탕으로 반등합니다. 이는 널리 사용되는 전략이지만 적절한 실행과 타이밍이 필요합니다.
• 저항선 : 하락장에서는 VWAP가 저항력 역할을 하고 가격이 이를 돌파하는 데 어려움을 겪을 가능성이 높습니다.

VWAP 교차

• 상승 교차 : 거래량 급증과 함께 주가가 VWAP 아래에서 위로 움직이는 경우 발생합니다.
• 하락 교차 : 거래량 급증과 함께 주가가 VWAP 위에서 아래로 움직이는 경우 발생합니다.

상승/하락 함정

• 상승 함정 : 저항선을 돌파하지만 그 후 반대로 돌아와 매수자를 함정에 빠뜨리는 경우입니다.
• 하락 함정 : 지지선을 돌파하지만 그 후 반대로 돌아와 매도자를 함정에 빠뜨리는 경우입니다.

상승 함정은 가격이 저항선을 돌파하고 구매자들이 몰려들었다가 반전하여 하락하는 경우입니다. 저항이 깨진 후에는 이를 지지력으로 여길 것으로 예상하지만, 하락장에서는 이러한 상황이 발생하지 않을 수 있습니다. 트레이더들은 2차 거래 정보, 거래량, 일간 차트와 같은 기타 요소도 고려하여 함정에 빠지지 않도록 해야 합니다. 하락장에서는 특히 VWAP이 상승 함정 역할을 할 수 있습니다.

하락 함정은 가격이 지지선을 돌파하고 판매자들이 몰려들었다가 반전하여 상승 추세를 보이는 경우입니다. 상승장에서는 특히 VWAP이 하락 함정 역할을 할 수 있습니다.

VWAP에서 가격 거리

• VWAP 위에서 거래하기 : 만약 가격이 VWAP보다 상당히 높은 경우, 특히 하락 시장에서는 가격 하락의 위험이 있으므로 주의가 필요합니다.
• VWAP 아래에서 거래하기 : 만약 가격이 VWAP보다 상당히 낮은 경우, 그러나 컨솔리데이션 후 지지선을 찾은 경우, 다른 시간프레임과 다른 요소를 고려하여 VWAP로 돌아올 가능성을 평가해야 합니다. 이 시나리오는 대개 인내심이 필요합니다.

 

데이 트레이딩에서 VWAP 사용을 위한 9가지 팁

이제 몇 가지 중요한 팁을 살펴보겠습니다. 이 팁들을 따르면 VWAP를 데이 트레이딩에서 더 효과적으로 활용할 수 있습니다.

 

팁 1. 뉴스, 갭, 오늘 상승한 주식에 집중하세요.

갭은 주식이 전일 종가 위에서 일일 종가보다 높은 가격으로 시작한 주식을 의미합니다. 이러한 주식을 '갭 상승주'라고 부릅니다.
"오늘 상승"은 현재 가격이 시가보다 높다는 것을 의미합니다.
 갭 상승주를 선호하고 주로 이들을 트레이딩합니다. 상대 거래량과 현재 거래량도 매우 중요합니다.
가격 움직임을 주도하는 중요한 뉴스나 이벤트가 있는 주식을 주목하세요.

 

팁 2.  EMA 9와 EMA 20를  같이 사용 하세요.

EMA 9와 EMA 20의 위치를 VWAP 및 서로와 비교하여 주의 깊게 살펴보세요.
EMA 9 또는 EMA 20이 지지선 역할을 하고 가격이 그들로부터 반등했는가요?
EMA 20의 전반적인 방향은 어떤가요? 상승하는 것을 좋게 여기고 하락하는 것을 나쁘게 여깁니다.

 

팁 3. 이전 VWAP 거부 구간에 주목하세요.

과거 가격이 VWAP에 닿거나 가까웠지만 이후 하락한 경우를 연구하세요. 거부 구간에서 거래량, 양봉 크기 및 유형, 그리고 VWAP 거부 빈도를 고려하세요.

 

팁 4. 가격이 VWAP에서 몇 번 반등했나요?

VWAP 위에서 거래되고 있다면, VWAP에 닿은 횟수가 적을수록 좋습니다. 여러 번 닿았다면, 그 아래로 뚫고 나갈 가능성이 큽니다.

 

팁 5. 가격이 VWAP 아래 채널에서 움직이고 돌파하려 하나요?

VWAP 아래에 가격 채널이 있는 경우, VWAP를 돌파하려는 가격 또는 VWAP가 상승 삼각형의 상단 수평면으로 작용하는 경우를 주시하십시오. 이러한 시나리오는 거래자에게 가치 있는 진입점을 제공할 수 있습니다.

 

팁 6. 가격이 VWAP 위로 돌파한 직후 구매하려면 목표와 손절을 설정하세요.

VWAP에 기반한 거래 시, 항상 적절한 위험 관리를 위해 목표 및 손절 기준을 설정하세요. VWAP 아래의 지지 및 수요 영역을 손절 위치로 활용할 수 있습니다.

 

팁 7. 유리한 위험 대 보상 비율 유지하세요.

위험 대 보상 비율은 1:2 이상을 목표로 하세요. 즉, 잠재적 보상은 최소한 위험의 두 배 이상이 되어야 합니다.

 

팁 8. 다중 시간대를 분석하세요

시장을 포괄적으로 분석하기 위해 1분, 5분 및 일일 차트를 검토하세요. 5분 차트는 세부성과 가독성 사이에서 좋은 균형을 제공하므로 많은 거래자들이 선호합니다.

 

팁 9. 부가적인 지표 활용 하세요.

VWAP에만 의존하지 말고, EMA 9/20, MACD 및 RSI와 같은 다른 지표를 활용하여 보다 효과적인 트레이딩 결정을 내리세요. RSI가 70 이상이거나 MACD 히스토그램이 빨간색으로 증가할 때 매수하는 것을 피하세요.

 

VWAP은 일일 트레이딩에서 강력한 도구로 활용될 수 있습니다. 이 가이드를 통해 VWAP의 기본 개념과 활용 방법, 그리고 효과적인 사용을 위한 9가지 팁을 배웠습니다. 이러한 지식과 전략을 활용하여 트레이딩 성과를 향상시키고 시장에서 성공적인 결정을 내릴 수 있기를 바랍니다. 계속해서 연습하고 배우며, 여러 기술적 지표와 정보를 종합적으로 활용하여 트레이딩 전략을 개선해 나가세요. 항상 거래를 계획하고 계획대로 트레이딩을 실행하며, 투자자본을 관리하는 것을 잊지 마세요. 이렇게 하면 시간이 지남에 따라 일일 트레이딩 능력이 향상되고, 더 나은 결과를 거두실 수 있을 것입니다.