[전략] 트레이딩뷰 기술적 등급 (Technical Ratings)

[전략] 트레이등뷰 기술적 등급

 

기술적 등급 전략은 무엇인가?

트레이딩뷰의 기술적 등급 전략은 13종의 기술적 지표를 종합적으로 평균값을 이용하여 매수와 매도를 결정할 수 전략입니다. 

Technical Ratings Strategy — TradingView

본 글에서는 기술적 등급 전략의 동작 방식, 각 지표에 대한 설명 및 기준, 그리고 사용 방법에 대해 설명 드리도록 하겠습니다.

 

동작 방식

여러 기술적 지표를 기반으로 점수를 산정합니다. 13개의 지표를 기반으로 하지만 일부 지표들은 1개의 지표 내에 서로 다른 길이 (예를 들어, MA의 경우 10/20/30/50/100/200)도 별도 1개 지표로 하여 점수를 산정합니다.

각 지표는 아래의 등급 값을 가질 수 있습니다.

• Buy = +1점
• Neutral = 0점
• Sell = -1점

총 26 개 지표 (이동평균 15종 및 그 외 11종)에 대해 각각 26개 별로 Buy이면 1점, Sell이면 -1점으로 하여 더한 후 26으로 나눈 평균값을 이용하여 최종적으로 등급을 아래 기준으로 정하게 됩니다.

• 0.5 < 평균값 : Strong Buy
• 0.1 < 평균값 <= 0.5 : Buy
• -0.1 <= 평균값 <= 0.1 : Neutral
• -0.5 <= 평균값 < -0.1 : Sell
• 평균값 <= -0.5 : Strong Sell

그리고 본 전략의 매수 및 매도에 대해 매매(Position 진입)는 아래 기준으로 일어납니다.

• 매수 (Long Position) : 처음으로 Strong Buy가 발생했을 때
• 매도 (Short Position) : 처음으로 Strong Sell이 발생 했을 때

마지막으로 모든 매매 (Long 또는 Short Position)에 대해서는 아래와 같은 기준으로 Stop Loss와 Trailing Stop을 설정합니다.

• Stop Loss : 3 * ATR(14)
• Trailing Stop Activation : 2 * ATR(14) → Trailing Stop : 5 * ATR(14)

 

기술적 지표

트레이딩뷰의 기술적 등급은 아래 지표 들을 기반으로 점수를 매깁니다.

이동 평균 (MA : Moving Average)

이동 평균은 추세의 변동을 알 수 있도록 구간을 옮겨 가면서 구하는 평균입니다. 트레이딩뷰 기술적 등급에서는 SMA (Simple Moving Average) 10/20/30/50/100/200봉 별 6개, EMA (Exponential Moving Average) 10/20/30/50/100/200봉 별 6개, HMA (Hull Moving Average) 9봉 1개, VWMA (Volume Weightes Moving Average) 1개가 총 14개 사용되어 각 1점씩 총 14점이 할당되었습니다.

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← MA 값 < 현재 가격
• Sell ← MA 값 > 현재 가격
• Neutral ← MA 값 == 현재 가격

일목균형표 (IC : Ichimoku Cloud)

일목균형표는 시장에서 매수와 매도의 균형이 무너진 방향으로 가격이 움직인다는 생각에 근거하는 지표로써, 추진력과 추세 방향뿐만 아니라 지원과 저항 수준을 보여주는 기술 지표 모음입니다. 선들의 교차를 기반으로 한 추세, 게이지 모멘텀 및 신호 거래 기회의 방향과 가격이 이 선들과 관련이 있는 위치를 식별할 수 있습니다. 이 신호는 트레이더가 최적의 진입점과 출구점을 찾을 수 있도록 도와줍니다. 일목균형표는 아래의 5가지 선이 존재합니다.

1. 전환선 (Conversion Line) : (과거 9개 봉의 최고가 + 과거 9개 봉의 최저가) / 2
2. 기준선 (Base Line ) : (과거 26개 봉의 최고가 + 과거 26개 봉의 최저가) / 2
3. 후행 스팬 (Lagging Span) : 금일 종가를 26개 봉 전에 기입
4. 선행 스팬 1 (Lead Span 1) : (금일 전환선값 + 금일 기준선값) / 2, 이 수치를 26개 봉 후에 기입
5. 선행 스팬 2 (Lead Line 2) : (과거 52개 봉간의 최고가 + 과거 52봉 간의 최저가) / 2, 이 수치를 26 개봉 후에 기입

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← (기준선 < 현재 가격) && (현재 가격이 전환선 위로 크로스오버) && (선행 라인 1 > 현재 가격) && (선행 라인 1 > 선행 라인 2)
• Sell ← (기준선 > 현재 가격) && (현재 가격이 전환선 아래로 크로스언더) && (선행 라인 1 < 현재 가격) && (선행 라인 1 < 선행 라인 2)
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

상대강도지수 (RSI : Relative Strength Index)

상대강도지수는 가격의 상승 압력과 하락 압력의 상대적인 강도로써, 일정 기간 동안 현재 봉의 가격이 저번 봉의 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식입니다.

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← (Indicator 값) < 30 && 가격 상승 중
• Sell ← (Indicator 값) > 70 && 가격 하락 중
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

스토캐스틱 (Stochastic Oscillator)

스토캐스틱은 최근 N개의 봉에 대해 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성되는 것을 이용합니다. 스토캐스틱에는 두 가지 그래프가 표시되는데 첫 번째는 스토캐스틱 N인 %K이고 두 번째는 스토캐스틱N의 m일 이동평균선인 %D 입니다. 이동평균선을 통해 골든크로스와 데드크로스 등, 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위함입니다.

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← (%K < 20) && (%K이 %D를 위로 크로스오버)
• Sell ← (%K > 80) && (%K이 %D를 아래로 크로스언더)
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

캐머더티 채널 인덱스 (CCI : Commodity Channel Index)

캐머더티 채널 인덱스는 현재의 가격이 이동평균선과 얼마나 떨어져 있는지를 살펴봄으로써, 가격의 방향성과 탄력성을 측정하기 위해서 만들어졌습니다. 캐머더티 채널 인덱스의 현재 값은 현재 평균 가격과 이동평균값의 편차를 나타냅니다.

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← (Indicator 값) < -100 && 가격 상승 중
• Sell ← (Indicator 값) > 100 && 가격 하락 중
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

평균 방향성 지수 (ADX : Average Directional Index)

평균 방향성 지수는 추세 강도에 더 우세하게 판단하는 지표로써, 상승 및 하락의 강도를 보여는 것입니다. 

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← (Indicator 값 > 20) && (+DI선이 -DI선 위로 크로스오버)
• Sell ← (Indicator 값 > 20) && (+DI선이 -DI선 아래로 크로스언더)
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

오썸 오실레이터 (AO : Awesome Oscillator)

오썸 오실레이터는 시장의 모멘텀을 측정하는 데 사용되는 지표로써, 일반적으로 추세를 확인하거나 가능한 반전을 예상하는 데 사용됩니다. 오썸 오실레이터는 34 기간과 5 기간 단순 이동 평균 간의 차이를 계산하고, 사용된 단순 이동 평균은 종가를 사용하지 않고 각 봉의 중간점을 사용하여 계산합니다.

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ←  소서 및 밸류가 0 보다 크거나, 또는 제로 라인 위로 크로스오버
• Sell ← 소서 및 밸류가 0 보다 작거나, 제로 라인 아래로 크로스언더
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

모멘텀 (Momentum)

모멘텀은 단기간 동안에 가격이 변해 온 양을 측정하는 지표로써, 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 나타내며 일정 기간 동안의 가격 상승, 하락의 정도를 알려 주는 지표입니다. 또한 시장 추세의 지지력 정도를 알려 주며, 모멘텀이 양수로써 계속 커질 경우에는 가격상승이 가속화되고 있음을 나타내고 크기가 계속 작을 경우에는 추세전환을 암시합니다.

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← Indicator 값이 상승 중 일 때
• Sell ← Indicator 값이 하락 중 일 때
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

이동평균수렴확산 지수 (MACD : Moving Average Convergence and Divergence)

이동평균수렴확산 지수는 장단기 이동평균선의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로써 흔히 주가 추세의 힘, 방향성, 시간을 측정하기 위하여 사용됩니다. 기본 원리는 장기 이동평균선과 단디 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 즉 다이버전스가 발생되면 다시 가까워지는 컨버전스가 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용합니다. 

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← 단기 이동평균선 값 > 장기 이동이동평균값
• Sell ← 단기 이동평균선 값 < 장기 이동이동평균값
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

스토캐스틱 상대강도지수 (Stochastic RSI)

스토캐스틱 상대강도지수는 RSI의 고가와 저가 차이 대비 현재 RSI의 위치를 나타내며, Stochastic 공식에 주식이나 코인의 가격 대신에 RSI를 대입하여 구합니다. RSI의 민감도를 높임으로써 과매도와 과매수 신호를 더 자주 보입니다.

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← (다운트렌드) && (K 및 D 라인 < 20) && (K 라인이 D 라인 위로 크로스오버)
• Sell ← (업트렌드) && (K 및 D 라인 > 80) && (K 라인이 D 라인 아래로 크로스언더)
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

월리엄스 R (Williams percent Range)

월리엄스 R 지표는 과매수 및 과매도 여부를 판단하고 가능한 전환점을 예측할 수 있는 지표입니다. 이 지표는 보통 14개 봉 내 고가와 종가의 차이를 같은 기간 동안 고가와 저가의 차이를 나누어서 계산하는 방식입니다.

 

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← (Indicator 값 < Lower Band) && 가격 상승 중
• Sell ← (Indicator 값 > Upper Band) && 가격 하락 중
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

엘더 강세 약세 지수 (Bulls and Bears Power)

엘더 강세 약세 지수는 강세장과 약세장 각각에 대해 강해 지고 있는지 약해지고 있는 지를 판별 하는 지표로써, 강세는 해당 바의 고점에서 지수이동평균의 차이 그리고 약세는 해당 바의 저점에서 지수이동평균의 차이를 이용합니다.

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← 상승 추세 && (Bear Power < 0) && Bear Power 상승 중
• Sell ← 하락 추세 && (Bull Power > 0) && Bull Power 하락 중
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

얼터밋 오실레이터 (Ultimate Oscillator)

얼터밋 오실레이터는 세 가지 서로 다른 시간 대에 걸쳐 모멘텀을 측정하여 과매수와 과매도 수준을 추적합니다.

점수 획득 기준은 아래와 같습니다.

• Buy ← Indicator 값 > 70
• Sell ← Indicator 값 < 30
• Neutral ← Buy와 Sell 모두 아닌 경우

 

사용 방법

트레이딩뷰 차트에서 아래 그림과 같이 "테크니컬 등급 전략" 또는 "Technical Ratings Strategy"로 검색하시면 됩니다.

트레이딩뷰 차트- 테크니컬 등급 전략

LG에너지솔루션에서 1시 봉 기준으로 +59.1%이 발생됨을 확인할 수 있습니다. (초기자본금 100만원, 오더사이즈 100만원)

트레이딩뷰 테크니컬 등급 전략 - LG에너지솔루션 예

 

 

[참고] 트레이딩뷰 기술적 등급 기준

테크니컬 레이팅 — TradingView