[백테스팅결과] 기술적 등급 전략 - SOXL

[백테스팅결과] 기술적 등급 전략 - SOXL

SOXL ETF의 기술적 등급 전략 

트레이딩뷰에서 제공하는 기술적 등급 전략은 13종의 기술적 지표를 종합적으로 이용하여 5개 등급(Strong Buy, Buy, Netutral, Sell, Strong Sell)로 나누어서, Strong Buy가 발생될 때 매수(Long Position), Strong Sell이 발생될 때 매도(Short Position)를 취하는 전략입니다. 

[전략] 트레이딩뷰 기술적 등급 (Technical Ratings)

본 글에서는 SOXL을 대상으로 2022년 동안 기술적 등급 전략에서 Long/Short Position 모두 취하는 방식으로 시간 봉 별 수익률과 가장 수익이 많이 발생한 15분 봉에 대해 살펴 보도록 하겠습니다.

□ 백테스팅 입력 조건
  - 기간 2022년 1월 ~ 12월
  - 초기 자본금 및 1회 투자 비용 : $10,000
  - 수수료/세금 : 0.06%
  - Long/Short Position 모두 수행 
  - 손절 : ATR(14) x 3
  - 익절 : ATR(14) x 2 시 Trailing Stop 활성화 후 ATR(14) x 5 종료

SOXL 2022년 차트

 

시간 봉 별 기술적 등급 전략 수익률

15분 봉에서 281건의 거래를 통해 총 163.56%의 수익률을 발생되었습니다. 대략 1달에 7번 정도 매수 신호가 발생됩니다. 하지만, 1시간 및 3시간 봉에서는 각각 -34.68%, -44.92% 손실이 발생했습니다.

	수익률	거래 개수	승률
15분봉	163.56%	281	39.15%
30분봉	57.15%	179	37.99%
1시간봉	-34.68%	31.46	31.46%
3시간봉	-44.92%	34	32.35%
1일봉	14.37%	3	33.33%

SOXL - 기술적등급 전략 시간 봉 별 기술적 등급 전략 수익률

 

15분 봉 기술적 등급 전략 결과 상세

기술적 등급 전략으로 최대 수익이 발생한 15분 봉을 자세히 보면 아래와 같습니다.

• 투자금 : $10,000 (100%)
• 순익 : $16,355.51 (163.56%)
• 총수익 : $74,733.69 (747.34%)
• 총손실 : $-58,378.18 (-583.78%)
• 수수료 : $-3,367.93
• 수익팩터 : 1.28
• 승률 : 39.15%
• 수익거래수 : 110
• 손실거래수 : 171
• 수익거래 시 평균 봉수 : 40 (40 x 15분 = 10 시간)
• 손실거래 시 평균 봉수 : 18 (18 x 15분 = 4.5 시간)

승률이 50% 미만이긴 하지만 손절로 인해 손실이 수익보다 훨씬 적음을 알 수 있습니다. 또한 수익 거래 시에는 보통 10 시간 즉, 1~2일 내에 거래가 종료됨을 알 수 있습니다. 수익 발생 시에는 평균 +6.8% 수익이 발생되고, 손실 발생 시에는 -3.42% 손해가 발생됩니다.

 

 

SOXL ETF에 대해서 트레이딩 뷰의 기술적 등급 전략은 15분 봉에서 익절 +6.8% / 손절 -3.42%를 통해 최대 163.56% 수익이 발생할 수 있습니다.