TQQQ 및 SOXL에 대한 이동 평균 교차 전략의 성능을 살펴봅니다. 최근 5년간의 연 수익률, 2023년 1월부터 3월까지의 수익률, 그리고 가장 수익성이 높은 장단기 전략에 대해 논의합니다. 또한 SQQQ와 SOXS를 함께 사용하는 것이 좋은지에 대해서도 답해드리겠습니다.
투자자는 항상 투자를 최적화하고 수익을 극대화할 방법을 찾고 있습니다. 많은 거래자들이 사용하는 대중적인 전략 중 하나는 이동 평균 교차 전략입니다. 이 글에서는 각각 나스닥과 반도체 산업의 성과를 추적하는 두 개의 상장지수펀드(ETF)인 TQQQ와 SOXL에 대한 이동 평균 교차 전략의 성과에 대해 논의할 것입니다. 최근 5년간의 연 수익률, 2023년 1월부터 3월까지의 수익률, 가장 수익성이 좋은 장단기 전략을 분석해 드립니다. 또한 SQQQ와 SOXS를 함께 사용하는 것이 좋은지에 대한 질문에 답할 것입니다.
이동 평균 교차 전략 이해
TQQQ 및 SOXL에 대한 이동 평균 교차 전략의 수익에 대해 알아보기 전에 먼저 전략 자체를 이해해 봅시다.
이동 평균 교차 전략에는 두 개의 이동 평균, 단기 이동 평균 및 장기 이동 평균이 포함됩니다. 단기 이동 평균은 일반적으로 10일, 20일, 50일의 짧은 기간 동안 계산되는 반면, 장기 이동 평균은 일반적으로 100일 또는 200일의 더 긴 기간 동안 계산됩니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 상회하면 강세 신호로 간주되어 주가가 상승 추세에 있음을 나타냅니다. 반대로 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하회하면 주가가 하락 추세에 있음을 나타내는 약세 신호로 간주됩니다.
자세한 이동평균과 교차 전략에 대해서는 아래 글 확인 부탁 드립니다.
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TQQQ 및 SOXL에 대한 이동 평균 교차 전략의 수익 분석
TQQQ와 SOXL은 기술 부문의 성과를 추적하는 두 가지 레버리지 ETF입니다. TQQQ는 NASDAQ-100 지수 일일 수익률의 3배를 제공하는 것을 목표로 하고 SOXL은 필라델피아 반도체 섹터 지수 일일 수익률의 3배를 제공하는 것을 목표로 합니다.
수익 분석은 1) 단기 50일 / 장기 200일과 2) 단기 10일 / 장기 100일 이렇게 2가지 형태의 이동 평균을 가지고 보겠습니다.
1) 단기 50일 / 장기 200일 이동 평균 기준 과거 5년간 실적
지난 5년 동안 TQQQ와 SOXL 각각 2번, 4번의 거래를 통해 100.96%, 80.27% 수익을 창출했습니다. 연평균으로는 TQQQ와 SOXL 각각 11.81%, 9.89%입니다.
| 단기 50일 / 장기 200일 이동 평균 | TQQQ | SOXL |
| 2018년 ~ 2023년 3월 까지 수익률 | 100.96% | 80.27% |
| 연 평균 수익률 | 11.81% | 9.89% |
| 거래 개수 | 2 | 4 |
| 승리 확률 | 50% | 50% |
2) 단기 10일 / 장기 100일 이동 평균 기준 과거 실적
지난 5년 동안 TQQQ와 SOXL 각각 12번, 11번의 거래를 통해 49.23%, 100.94% 수익을 창출했습니다. 연평균으로는 TQQQ와 SOXL 각각 6.61%, 11.81%입니다.
| 단기 10일 / 장기 100일 이동 평균 | TQQQ | SOXL |
| 2018년 ~ 2023년 3월 까지 수익률 | 49.23% | 100.94% |
| 연 평균 수익률 | 6.61% | 11.81% |
| 거래 개수 | 12 | 11 |
| 승리 확률 | 33.33% | 36.36% |
지난 5년간 거래 분석 결과
- TQQQ, SOXL 모두 손실 없이 이익을 가져 다 주었지만, 연평균 6.61% ~ 11.81%로 수익률이 높은 편은 아닙니다.
- TQQQ는 이동 평균의 기간을 장기간으로 하는 단기 50일 / 장기 200일이 더 높은 수익을 가져옵니다.
- 반면에, SOXL은 이동 평균의 기간을 단기간으로 하는 단기 10일 / 장기 100일이 더 높은 수익을 가져옵니다.
- TQQQ, SOXL 모두 장기간 상승장에 대해 장기간 보유함에 따라 큰 수익을 가져 다 주었습니다.
- 하지만, '20년 전에 횡보장에서는 손실을 주기도 하였습니다.
- 단기 50일 / 장기 200일 기준 이동평균의 경우, 5년 동안 TQQQ는 2번, SOXL은 4번의 거래만 이루어졌습니다.
- 단기 10일 / 장기 100일 기준 이동평균의 경우, 1년 평균 2~3번의 거래가 발생이 됩니다.
단기 50일 / 장기 200일 기준 2023년 1월 이후 분석 결과
- TQQQ는 아직까지 매수 신호가 발생되지 않았습니다. (하지만 조만간 발생될 것으로 보입니다.)
- SOXL은 '23년 3월 13일에 13.79$ 가격으로 매수 신호가 발생이 되어서, 4월 6일 기준 +17.81% 수익 중입니다.
단기 10일 / 장기 100일 기준 2023년 1월 이후 분석 결과
- TQQQ와 SOXL 모두 매수 신호가 발생이 되었습니다.
- TQQQ는 '23년 1월 30일에 22.75$ 가격으로 매수 신호가 발생이 되어서, 4월 6일 기준 +20.72% 수익 중입니다.
- SOXL은 '23년 1월 18일에 13.63$ 가격으로 매수 신호가 발생이 되어서, 4월 6일 기준 +19.21% 수익 중입니다.
단기간 및 장기간 설정에 따른 이동 평균 교차 전략의 수익 분석
위의 백테스팅 결과에서 보셨듯이, 이동 평균 기간을 어떻게 설정하느냐에 따라 수익이 크게 달라집니다. 그렇다고 한다면, 과거 5년 동안 TQQQ와 SOXL에 대해 어떻게 기간 설정을 해야 최대 수익을 가져올 수 있는지 알아보겠습니다.
TQQQ는 단기 10일 / 장기 125일로 했을 때, 7번의 거래로 +291.23%의 수익과 85.71% 승률을 가집니다.
위 Heapmap에서 보시면, 가장 노란색인 long (장기) 125, short (단기) 10으로 했을 때 초기 투자 10,000달러에서 35,000 달러의 수익을 가져다줍니다.
SOXL은 단기 45일 / 장기 65일로 했을 때, 12번의 거래로 +218.08%의 수익과 50.0% 승률을 가집니다.
위 Heapmap에서 보시면, 가장 노란색인 long (장기) 65, short (단기) 45으로 했을 때 초기 투자 10,000달러에서 30,000 달러의 수익을 가져다줍니다.
SQQQ와 SOXS를 함께 사용은 손실을 가져옵니다.
이동평균 교차 전략은 상승장(Long, Bull)에도 투자할 수 있지만, 하락장(Short, Bear)에도 투자 할 수 있습니다. 일반적인 투자자는 TQQQ와 SOXL에 대해 매도 포지션 (Short Selling)을 할 수 없지만, 대신에 TQQQ와 SOXL에 대해 반대로 움직이는 SQQQ와 SOXS에 대해 동시에 투자하면 어떻게 되는지 분석한 결과는 다음과 같습니다.
SQQQ의 경우, 수익이 좋은 단기 50일 / 장기 200일 기준으로 -37.01% 손실이 발생했습니다.
| 단기 50일 / 장기 200일 이동 평균 | TQQQ | SQQQ |
| 2018년 ~ 2023년 3월 까지 수익률 | 100.96% | -37.01% |
| 연 평균 수익률 | 11.81% | -7.13% |
| 거래 개수 | 2 | 3 |
| 승리 확률 | 50% | 33.33% |
SOXS도, 수익이 좋은 단기 50일 / 장기 200일 기준으로 -37.01% 손실이 발생했습니다.
| 단기 10일 / 장기 100일 이동 평균 | SOXL | SOXS |
| 2018년 ~ 2023년 3월 까지 수익률 | 100.94% | -80.39% |
| 연 평균 수익률 | 11.81% | -22.94% |
| 거래 개수 | 11 | 6 |
| 승리 확률 | 36.36% | 0% |
결론
이 글에서는 기술 부문을 추적하는 레버리지 ETF TQQQ 및 SOXL에 대한 이동 평균 교차 전략 사용의 수익성을 분석하였습니다. 분석은 단기 및 장기 이동 평균, 특히 50일/200일 및 10일/100일 기간을 사용하여 수행되었습니다. 결과는 TQQQ와 SOXL 모두 지난 5년 동안 수익을 냈지만 설정에 따라 다양한 수익을 냈다는 것을 보여줍니다. TQQQ는 단기 50일/장기 200일 설정에서 더 나은 성과를 보였고 SOXL은 단기 10일/장기 100일 설정에서 더 높은 수익률을 보였습니다. 이 기사에는 각 ETF에 대해 가장 수익성이 높은 단기 및 장기 기간을 보여주는 히트맵도 포함되어 있습니다.
또한 TQQQ와 SOXL의 반대 방향으로 움직이는 인버스 ETF인 SQQQ와 SOXS에 동시 투자한 결과를 살펴보았습니다. 분석에 따르면 SQQQ와 SOXS를 함께 사용하면 손실이 발생합니다.
결론적으로 본 글은 레버리지 ETF, 특히 TQQQ 및 SOXL에 대해 이동 평균 교차 전략을 사용하는 수익성에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 그러나 투자자는 과거 실적이 미래 결과를 나타내지 않으며 시장 변동성과 같은 기타 요인이 수익에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 추가 조사를 수행이 꼭 필요합니다.
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