TQQQ 100개 - 최근 5년 - 이동 평균 교차 전략 수익률 백테스팅

TQQQ 100개 종목에 대한 이동 평균 교차 전략 수익률 백테스팅

미국 나스닥 100개 종목은 미국 대표적인 기술주들을 대표합니다. 이들을 대표하는 TQQQ ETF가 있습니다. 이동 평균 교차 전략은 기술적 분석에서 가장 대표적인 전략 중 하나입니다. 이 글에서는 미국 나스닥 100개 종목에 대한 이동 평균 교차 전략의 수익률에 대한 백테스팅 결과를 알아보고자 합니다.

TQQQ를 구성하는 미국 나스닥 100개 종목 소개

TQQQ는 ProShares라는 ETF 전문 투자사에서 운용하는 3배 레버리지 ETF입니다. 이 ETF는 나스닥 100 지수를 추적하고 있으며, 지수를 구성하는 100개 종목 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 종목으로는 Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook 등이 있습니다. 이들은 모두 세계적인 IT 기업으로, 미국 기술주 시장의 대표주들입니다.

 

이동 평균 교차 전략 간단한 소개

이동 평균 교차 전략은 가장 일반적인 투자 전략 중 하나입니다. 이전 시장 동향과 지수의 흐름을 파악하여 추세를 분석하고, 그 추세를 이용해 수익을 내는 방법입니다. 가장 일반적인 이동 평균 교차 전략은 단기 이동 평균과 장기 이동 평균의 교차점을 이용해 매수와 매도를 결정합니다. 자세한 내용은 아래 글 참고 부탁 드립니다.

이동 평균(Moving Average)을 사용하여 주식과 암호화폐를 매매 활용 방법

이동 평균 교차 전략에서 단기와 장기 기간 설정의 중요성

이동 평균 교차 전략에서 단기와 장기 기간 설정은 매우 중요합니다. 이는 두 이동 평균선의 차이가 얼마나 나는지와 함께 추세를 분석하기 위해 사용됩니다. 단기 기간 설정은 거래 빈도와 속도에 영향을 미치고, 장기 기간 설정은 추세를 파악하는 데 더 중요한 역할을 합니다. 따라서, 이동 평균 교차 전략을 성공적으로 적용하기 위해서는, 단기와 장기 기간 설정에 대한 이해가 필요합니다.

 

최근 5년간 이동 평균 교차 전략 수익률 백테스팅 결과

단기 50일, 장기 200일 기간 기준 분석

단기 이동 평균선을 50일로, 장기 이동 평균선을 200일로 설정하여 최근 5년간(2016년~2021년) 미국 나스닥 100지수의 이동 평균 교차 전략을 백테스팅한 결과,

평균 85.44% 수익률을 기록했습니다.

이 기간 동안, 총 3.7회의 거래가 이루어졌으며, 평균 승률은 53.1%입니다.

 

단기 10일, 장기 100일 기간 기준 분석

또한, 5년간의 데이터에서 단기 이동 평균선을 10일로 장기 이동 평균선을 100일로 설정한 결과를 살펴보면

평균 39.76% 수익률을 보였습니다.

이 기간 동안, 총 11.02회의 거래가 이루어졌으며, 평균 승률은 33.9%입니다.

 

가장 수익이 좋은 수익률을 가지는 단기 및 장기 기간

수익률이 가장 높은 기간을 살펴보면,

단기 이동 평균선을 26.78일, 장기 이동 평균선을 114.30일로 설정 한 경우 입니다.

 

이 기간 동안, 평균 192.27% 수익률을 기록하였으며, 총 8.9회의 거래가 이루어졌습니다.

또한, 이 기간 동안의 평균 승률은 58.72%입니다.

나스닥 100개 종목별 수익률이 가장 좋은 단기-장기 기간별 출현 횟수

수익률이 좋은 결과 상세 분석

전체 5년간의 데이터를 살펴보면, 대부분의 종목들은 0 ~ 100% 범위의 수익률을 보이고 있습니다.
즉, 평균적으로 1년에 최대 20% 정도의 수익률을 보이고 있습니다.

나스닥 100개 종목별 수익률이 가장 좋은 교차 전략 별 수익률

 

또한, 승률은 40~60% 사이가 대부분이지만, 100% 승률을 보이는 종목들도 존재합니다.

나스닥 100개 종목별 수익률이 가장 좋은 교차 전략 별 승률

 

특히, MSFT, ADBE, AMAT, ASML, ORLY, ODFL, MRVL, CEG, ZS 종목들은 수익률이 높은 편입니다.
이러한 종목들은 이동 평균 교차 전략에 따라 거래하는 경우, 높은 수익률을 기록할 가능성이 높습니다.

아래는 주어진 데이터를 마크다운 표로 작성한 결과입니다.

심볼	단기	장기	수익률	거래 횟수	승률
MSFT	30	195	216.75%	2	100%
ADBE	45	180	70.63%	4	100%
AMAT	45	185	204.82%	3	100%
ASML	30	115	317.64%	3	100%
ORLY	15	170	154.91%	4	100%
ODFL	45	190	262.50%	2	100%
MRVL	35	190	256.27%	2	100%

 

 

그러나 이동 평균 교차 전략에 따라 거래 개수는 대부분 5개 전후입니다.

나스닥 100개 종목별 수익률이 가장 좋은 교차 전략 별 거래 개수

 

결론

미국 나스닥 100 지수의 이동 평균 교차 전략을 백테스팅한 결과, 적절한 기간 설정에 따라 높은 수익률을 기록할 수 있음을 확인할 수 있습니다. 단기와 장기 이동 평균선의 기간 설정에 따라 수익률과 거래 횟수, 승률 등의 성과가 달라지는데, 이를 고려하여 투자 전략을 구성하는 것이 중요합니다.

또한, 이동 평균 교차 전략에 따라 매매하는 종목들 중 일부는 상승 흐름을 보이는 기술 종목들로 구성되어 있습니다. 이러한 종목들을 선별하여 투자할 경우, 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.

하지만, 투자 전략 구성 시 항상 수익률과 함께 리스크를 고려하여야 합니다. 이동 평균 교차 전략은 추세를 따라 매매하는 전략이기 때문에, 추세 반전 시에는 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서, 투자 전략 구성 시에는 적절한 리스크 관리가 필수적입니다.