이동 평균(Moving Average)을 사용하여 주식과 암호화폐를 매매 활용 방법

이동 평균(Moving Average)을 사용하여 주식과 암호화폐를 매매 활용 방법

이동 평균을 무엇이며, 이 지표를 사용하여 주식 및 암호화폐 시장에서 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 방법을 설명합니다. 

 

이동 평균(Moving Average)은 트레이더가 추세를 식별하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 사용하는 인기 있는 기술 지표입니다. 활발한 거래와 주식 시장 투자에 관심이 있다면 이동 평균을 사용하는 것이 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움이 되는 효과적인 전략입니다. 이 포괄적인 가이드에서는 이동 평균이 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 그리고 이를 사용하여 주식을 사는 방법을 설명합니다.

이동 평균이란 무엇입니까?

이동 평균은 특정 기간 동안 자산의 평균 가격을 보여주는 기술 지표입니다. 특정 기간 동안의 자산 가격을 더한 다음 그 합계를 기간 수로 나누어 계산하기 때문에 이동 평균이라고 합니다. 새 데이터를 사용할 수 있게 되면 이동 평균이 최신 가격을 반영하도록 업데이트됩니다.

이동 평균은 거래자와 투자자가 주식 가격 움직임의 추세 방향을 식별하는 데 사용하는 기술 분석 도구입니다. 이동 평균은 단순히 특정 기간 동안 주식의 평균 가격입니다.

이동 평균의 유형

이동 평균에는 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)의 두 가지 유형이 있습니다. 이 둘의 차이점은 EMA는 최근 가격 조치에 더 많은 가중치를 부여하는 반면 SMA는 모든 가격 조치를 동등하게 취급한다는 것입니다. 가장 일반적인 유형은 특정 기간 동안 자산의 종가를 더한 다음 해당 합계를 기간 수로 나누어 계산되는 단순 이동 평균입니다.

 

1. 단순 이동 평균(SMA: Simple Moving Average)
   단순 이동 평균은 이동 평균의 가장 기본적인 형태입니다. 특정 기간의 종가 합계를 구한 다음 그 합계를 기간 수로 나누어 계산합니다. 결과 값은 이동 평균입니다. SMA는 고려 중인 기간의 각 데이터 포인트에 동일한 가중치를 부여합니다.
2. 지수이동평균(EMA: Exponential Moving Average)
   지수 이동 평균은 더 복잡한 형태의 이동 평균입니다. 고려 중인 기간의 가장 최근 데이터 포인트에 더 많은 가중치를 부여하여 계산됩니다. 이것은 EMA가 SMA보다 최근 가격 변화에 더 민감하다는 것을 의미합니다.

다음은 5일 동안 주식 종가의 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)을 모두 찾는 간단한 예입니다.
지난 5 거래일 동안 주식의 일일 종가가 다음과 같다고 가정합니다.
1일 차: $10, 2일 차: $12, 3일 차: $14, 4일 차: $15, 5일 차: $13

SMA를 찾기 위해 5일 기간의 종가를 더하고 5(거래일 수)로 나눕니다.
SMA = (10 + 12 + 14 + 15 + 13) / 5 = $12.8
따라서 이 주식의 5일 SMA는 $12.8입니다.

EMA를 찾으려면 승수와 초기 EMA를 결정해야 합니다. 승수는 2를 기간 수에 1을 더한 값으로 나누어 계산합니다(이 경우 2/6 = 0.33). 초기 EMA는 단순히 해당 기간의 첫날에 대한 SMA입니다.

초기 EMA = $10 승수 = 0.33
EMA 공식을 사용하여 매일 EMA를 계산할 수 있습니다.

1일 차 EMA = $10, 2일 차 EMA = ($12 - $10) x 0.33 + $10 = $10.66, 3일 차 EMA = ($14 - $10.66) x 0.33 + $10.66 = $11.86, 4일 차 EMA = ($15 - $11.86) x 0.33 + $11.86 = $13.16, 5일 차 EMA = ($13 - $13.16) x 0.33 + $13.16 = $12.98

따라서 이 주식의 5일 EMA는 $12.98입니다.

SMA 및 EMA는 선택한 기간과 사용된 데이터에 따라 달라집니다. 또한 이러한 이동 평균은 포괄적인 기술 분석 전략의 일부일 뿐이며 다른 기술 지표 및 기본 분석과 함께 사용해야 합니다.

 

 

주식 거래에서 이동 평균을 사용하는 방법

이동 평균은 다목적이며 주식 거래에서 다양한 방식으로 사용될 수 있습니다. 이동 평균을 사용하는 가장 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

트렌드 식별 (Trend Identification)

이동 평균의 주요 용도 중 하나는 주가 추세를 파악하는 것입니다. 트레이더는 이동 평균을 사용하여 주식이 위, 아래 또는 옆으로 추세인지 확인합니다. 주가가 지속적으로 이동 평균보다 높으면 상승 추세에 있는 것으로 간주됩니다. 반대로 주가가 지속적으로 이동 평균 아래에 있으면 하락 추세에 있는 것으로 간주됩니다.

지지선 및 저항선 파악 (Support and Resistance Levels)

이동 평균은 지원 및 저항 수준을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 주가가 이동 평균 위에서 거래되는 경우 이동 평균은 지지선 역할을 할 수 있습니다. 반대로 주가가 이동평균선 아래에서 거래되는 경우 이동평균선은 저항 수준으로 작용할 수 있습니다.

교차 신호 (Crossover Signals)

이동 평균의 또 다른 일반적인 용도는 교차 신호를 생성하는 것입니다. 교차는 주식 가격이 이동 평균 위 또는 아래로 교차할 때 발생합니다. 이동평균선 위의 크로스오버는 강세 신호로, 주가가 상승 추세를 계속할 가능성이 있음을 나타냅니다. 반대로 이동 평균선 아래에서 교차하는 것은 약세 신호로, 주가가 하락 추세를 계속할 가능성이 있음을 나타냅니다. 일반적으로 단기 트레이더는 10일, 20일 또는 50일 이동 평균과 같은 더 짧은 기간을 사용하고 장기 투자자는 100일 또는 200일 이동 평균과 같은 더 긴 기간을 사용합니다.

이동 평균 교차 전략을 설정하는 기간은 거래 스타일과 투자 목표에 따라 다릅니다. 이동 평균 교차 전략은 기간이 다른 두 개 이상의 이동 평균을 사용하고 매수 또는 매도 신호로 서로 교차하기를 기다리는 것입니다.
예를 들어 인기 있는 이동 평균 교차 전략에는 50일 이동 평균과 200일 이동 평균을 사용하는 것이 포함됩니다. 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상회하면 매수 신호로 간주됩니다. 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 하회하면 매도 신호로 간주됩니다.
단기 거래자라면 10일 및 20일 이동 평균과 같은 더 짧은 이동 평균 기간을 사용하는 것이 좋습니다. 이를 통해 단기 추세를 파악하고 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다.
장기 투자자라면 100일 및 200일 이동 평균과 같은 더 긴 이동 평균 기간을 사용하는 것을 선호할 수 있습니다. 이를 통해 장기적인 추세를 파악하고 단기 가격 변동을 걸러낼 수 있습니다.
궁극적으로 이동 평균 교차 전략을 설정하는 시간은 개별 거래 스타일과 투자 목표에 따라 다릅니다. 거래 전략을 실행하기 전에 철저한 조사와 백테스팅을 수행하는 것이 중요합니다.

 

골든 크로스(Golden Cross)와 데드 크로스 (Dead Cross)

골든 크로스와 데드 크로스는 트레이더가 잠재적인 구매 및 판매 기회를 식별하기 위해 기술적 분석에서 사용하는 두 가지 유형의 교차 신호입니다.

• 골든 크로스
  : 골든 크로스는 단기 이동 평균(예: 50일 이동 평균)이 장기 이동 평균(예: 200일 이동 평균)을 넘어설 때 발생합니다. 이 크로스오버는 강세 신호로 간주되어 주가가 계속 상승할 가능성이 있음을 나타냅니다. 주가의 긍정적인 모멘텀 변화를 나타내기 때문에 골든 크로스라고 합니다.
• 데드 크로스
  : 데드 크로스는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차할 때 발생합니다. 이 크로스오버는 약세 신호로 간주되어 주가가 계속 하락할 가능성이 있음을 나타냅니다. 주가의 부정적인 모멘텀 변화를 나타내기 때문에 Dead Cross라고 합니다.

일부 거래자는 거래 스타일과 거래하는 주식에 따라 다른 이동 평균 기간을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 단기 트레이더는 10일 이동 평균과 50일 이동 평균을 사용할 수 있고 장기 투자자는 100일 이동 평균과 200일 이동 평균을 사용할 수 있습니다.

참고로 "주식 시장에서 가장 많이 사용되는 이동 평균선은 50일 이동평균과 200일 이동평균입니다."

트레이더는 종종 골든 크로스 및 데드 크로스 신호를 사용하여 추세를 확인하고 거래의 잠재적 진입 및 종료 지점을 식별합니다. 그러나 이러한 신호는 포괄적인 거래 전략의 일부일 뿐이며 다른 기술 지표, 기본 분석 및 위험 관리 기술과 함께 사용해야 한다는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 또한 거래 전략을 구현하기 전에 철저한 조사와 백테스팅을 수행하는 것이 중요합니다.

이동 평균을 사용하여 주식 및 암호화폐를 거래할 때 따라야 할 단계

이동 평균을 사용하여 주식 및 암호 화폐를 거래하는 것은 간단하지만 효과적인 전략입니다. 기본 아이디어는 자산이 상승 추세에 있음을 나타낼 수 있으므로 이동 평균 위에서 거래되는 자산을 찾는 것입니다. 반대로 자산이 이동 평균 아래에서 거래되고 있다면 하락세일 수 있으므로 자산을 매도하거나 매도하는 것을 고려해야 합니다.

 

다음은 이동 평균을 사용하여 주식 및 암호화폐를 거래할 때 따라야 할 단계입니다.

• 1단계: 이동 평균 기간을 선택합니다.
  이는 거래 스타일과 분석 중인 자산에 따라 다를 수 있습니다. 단기 이동 평균의 일반적인 기간은 20일인 반면 장기 이동 평균은 50일 이상이 될 수 있습니다.
• 2단계: 차트에 이동 평균을 그립니다. 
  이것은 자산의 추세를 시각적으로 표현하고 잠재적인 구매 및 판매 신호를 식별하는 데 도움이 됩니다.
• 3단계: 이동 평균 위에서 거래되는 자산을 찾습니다. 
  이것은 자산이 상승 추세에 있고 좋은 구매 기회가 될 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
• 4단계: 다른 지표로 매수 신호를 확인합니다. 
  이동 평균 이상에서 거래되는 자산은 좋은 매수 신호가 될 수 있지만 상대 강도 지수(RSI) 또는 이동 평균 수렴 다이버전스(MACD)와 같은 다른 기술적 지표로 신호를 확인하는 것이 항상 좋습니다.
• 5단계: 손절 주문을 설정합니다.
  이동 평균을 사용하여 주식을 매수할 때 잠재적 손실을 제한하기 위해 손절매 주문을 설정하는 것이 중요합니다. 손절매 주문은 특정 가격 아래로 떨어지면 주식을 매도하는 주문입니다. 손절매 주문을 설정하면 자본을 보호하고 주가가 예기치 않게 하락할 경우 큰 손실을 피할 수 있습니다. 

손절 주문을 설정하려면 주식의 현재 가격보다 낮지만 여전히 합리적인 범위 내에 있는 가격 수준을 선택해야 합니다. 예를 들어 주당 $50에 거래되는 주식을 매수하는 경우 손절매 주문을 주당 $45에 설정할 수 있습니다. 이것은 일반적으로 대부분의 투자자에게 합리적인 수준의 위험으로 간주되는 10%의 하향 위험을 제공합니다.

 

이동 평균 관련 추가 팁

다중 이동 평균 사용

단일 이동 평균을 사용하는 것이 효과적일 수 있지만 여러 이동 평균을 사용하면 주식 추세에 대한 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 여러개의 이동 평균을 사용하면 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차할 때 주식을 사고 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차할 때 주식을 매도하는 "이동 평균 교차" 전략을 만들 수 있습니다. 

 

피해야 할 일반적인 실수

이동 평균을 사용하여 주식을 매수하는 것은 효과적인 전략이 될 수 있지만 많은 거래자들이 흔히 저지르는 실수가 있습니다.

다음은 주의해야 할 몇 가지 사항입니다.

• 잘못된 기간 사용
  : 이동 평균에 대해 잘못된 기간을 선택하면 잘못된 신호와 잘못된 거래 결정으로 이어질 수 있습니다. 거래 스타일 및 분석 중인 주식과 일치하는 기간을 선택해야 합니다.
• 다른 기술 지표 무시
  : 이동 평균은 강력한 도구가 될 수 있지만 사용하는 유일한 지표는 아닙니다. RSI 또는 MACD와 같은 다른 기술적 지표로 매수 및 매도 신호를 확인하십시오.
• 손절매 주문을 설정하는 것을 잊음
  : 이동평균선을 사용하여 주식을 매수할 때 손절매 주문을 설정하는 것은 필수적입니다. 손절매 주문을 설정하는 것을 잊어버리면 큰 손실이 발생하고 잠재적으로 전체 투자가 사라질 수 있습니다.
• 감정에 기반한 거래
  : 감정은 판단력을 흐리게 하고 잘못된 거래 결정으로 이어질 수 있습니다. 시장이 불안정한 경우에도 훈련을 유지하고 거래 계획을 고수하십시오.

이동 평균과 함께 살펴 보는 좋은 기술적 지표

이동 평균과 함께 사용할 수 있는 다른 기술 지표로는 상대 강도 지수(RSI), 이동 평균 수렴 발산(MACD) 및 볼린저 밴드가 있습니다.

1. RSI(Relative Strength Index)
   : RSI는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 범위는 0에서 100까지이며 70 이상이면 과매수 상태를 나타내고 30 미만이면 과매도 상태를 나타냅니다. 이동 평균과 함께 사용할 때 트레이더는 잠재적 추세 반전을 식별하기 위해 RSI와 가격 움직임 사이의 다이버전스를 찾을 수 있습니다.
2. MACD(이동 평균 수렴 발산)
   : MACD는 자산 가격의 두 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 트레이더는 잠재적인 매수 또는 매도 신호로 MACD와 신호선 사이의 교차점을 찾을 수 있습니다. 이동 평균과 함께 사용하면 MACD는 트레이더가 이동 평균으로 식별되는 추세 변화를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
3. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)
   : 볼린저 밴드는 이동 평균과 표준 편차를 사용하여 자산 가격 주변의 상한 및 하한 밴드를 생성하는 일종의 변동성 지표입니다. 가격이 밴드를 벗어나면 트레이더는 잠재적 추세 반전을 찾을 수 있습니다. 이동 평균과 함께 사용하면 Bollinger Bands는 거래자가 자산에 대한 잠재적 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

참고로, 기술적 분석은 트레이더 툴킷의 하나의 도구일 뿐이며 기본 분석 및 위험 관리 전략과 함께 사용해야 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

 

이동 평균 전략 사용의 장단점

다른 거래 전략과 마찬가지로 이동 평균 전략에는 장단점이 있습니다. 다음은 이 전략을 사용할 때의 몇 가지 주요 장점과 단점입니다.

장점

• 이동 평균 전략은 초보 트레이더도 쉽게 이해하고 사용할 수 있습니다.
• 다양한 시장 상황과 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다.
• 이동 평균은 지지선과 저항선 역할을 하여 트레이더가 주요 가격 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다.

단점

• 이동 평균은 고르지 못하거나 범위 제한이 있는 시장에서 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
• 이동 평균은 후행 지표입니다. 즉, 과거 가격 데이터를 기반으로 하며 미래 가격 변동을 정확하게 예측하지 못할 수 있습니다.
• 변동성이 큰 주식이나 갑작스러운 가격 변동을 유발하는 뉴스 이벤트에는 이동 평균이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.