[백테스팅 도구] 트레이딩뷰 전략테스터

[백테스팅 소개] 트레이딩뷰 전략테스터의 기능 설명, 수행 순서 및 방법, 예시

트레이딩뷰(TradingView)의 전략테스터(Strategy Tester)

트레이딩뷰에서 제공하는 전략테스터는 차트에 입력된 주식이나 암호화폐 종목에 대해 기술적 지표 기반 매매 전략이 작성된 스크립트를 선택하면 백테스팅을 수행하여 수익률, 수익 및 손실, 거래 목록, 승률 등 결과를 보여줍니다.

기술적 지표(Technical Indicators, Metrics) 기반 전략 스크립트는 기존에 트레이딩뷰에서 제공하는 스크립트를 사용자가 선택할 수도 있고, 직접 작성하여 백테스팅을 수행할 수 있습니다. 트레이딩뷰는 미국, 한국 등 주식과 암호화폐에 대해 여러 거래소 별 과거 데이터를 사용자가 선택하여 볼 수 있게 제공합니다.

트레이딩뷰를 통한 전략테스터 장점은 빠르게 다양한 종목을 여러 시간 간격 별로 백테스팅할 수 있으며, 투자 전략에 대해 입력 속성을 변경하여 미세 조정이 가능합니다. 또한 차트에서 매수 및 매도 시점 등을 보여 줌으로써 직관적으로 투자 전략에 대해 점검해 볼 수 있습니다.

본 글에서는 전략테스터를 이용한 백테스팅 수행 순서 및 방법을 설명하고, 예시로 비트코인을 대상으로 골든/데드크로스 전략에 대한 백테스팅 결과를 보여 드린 후, 전략테스터 입력 및 수행 결과에 대해 상세 설명하도록 하겠습니다.

자세한 트레이딩뷰와 파인 스크립트 관련 정보는 아래 WikiDocs에 있는 온라인북 참고 바랍니다.
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전략테스터를 이용한 백테스팅 수행 순서 및 방법

트레이딩뷰 인터랙티브 차트를 열고 그 아래 전략테스트 탭에서 원하는 기술적 전략을 선택 후 결과를 확인하시면 됩니다.

전략테스터 수행 순서

트레이딩뷰 차트를 열고, 종목 및 시간 간격을 선택합니다.
차트 하단, "전략테스터" 탭을 선택 후 "여러분의 스트래티지를 로드하십시오"를 선택합니다.
원하는 전략을 검색이나 리스트에서 선택합니다.
"전략테스터" 탭 내에 수행 결과에 대해 "오버뷰", "성과요약", "거래목록", "속성" 별 하위 탭 별로 확인합니다.

참고로, 트레이딩뷰는 백테스팅이 아닌 실시간 시장에서 전략에 대한 매수 및 매도 발생 시 알람을 보내 줄 수 있는 기능을 제공합니다.

[예시] 골든크로스/데드크로스 전략 (Feat. 비트코인)

2개의 이동 평균선을 기반으로 하는 골든크로스(Golden Cross)/데드크로스(Dead Cross) 전략에 대해 비트코인을 대상으로 한 백테스팅을 보여 드리겠습니다.

매수 : 골든 크로스 발생 - 50일 이동 평균이 200일 이동 평균 위로 교차 시
매도 : 데드 크로스 발생 - 200일 이동 평균이 50일 이동 평균 아래로 교차 시
종목 : 비트코인 (BTCUSDT)
백테스팅 범위 : 2020년 1월 1일 9시 ~ 2022년 11월 4일 17시
트레이딩뷰 내 전략 스크립트 : Death & Golden Cross Moving Average Strategy by bobvador
초기 자본금 : $100,000

수행 방법은 아래 그림을 보시면 됩니다.

트레이딩뷰 전략테스터 수행 화면 - 골든/데드 크로스 전략 (Feat. 비트코인)

수행 결과

$100,000 달러 투자 순익이 총 53.24%인 $53,247.57입니다.

아래 "오버뷰" 화면을 보시면 총 71번 거래가 발생했고, 35.21%의 승률을 가집니다.

"성과요약" 탭을 보시면 총수익이 130.95%이나 총손실이 77.71%이기 때문에 순익이 53.24%인 것 확인할 수 있습니다.

"거래목록" 탭을 보시면 언제 거래가 발생했고, 얼마만큼 수익 또는 손실이 발생했는지 확인 가능합니다.

마지막으로, "속성" 탭을 보시면 다양한 수행 날짜 기간, 종목 정보, 입력 속성 값을 확인할 수 있습니다.

트레이딩뷰 전략 테스터 입력 속성 설정

초기 자본금 : 보통 $100,000
베이스 통화 : USD 등 선택 가능
오더 사이즈 : 계약, USD, 자기 자본% 중 선택 가능
파라미딩 : 오더 개수
커미션 : %, 계약 당 USD, 오더당 USD 설정 가능
리밋오더가격 검증 : 틱 개수
슬리피지 : 틱 개수
재계산 방식 : 오더 체결 뒤, 매틱마다 설정 가능

트레이딩뷰 전략 테스터 수행 결과 상세 설명

오버뷰 (Overview)

순익 : 전반적인 수익 및 손실 합
청산된 트레이드 전체 : 거래 횟수 (수익 + 손실 거래 수)
승률 : (수익 거래 수 / 전체 거래 횟수) x 100%
수익 팩터 : 총 수익금 / 총 손실금 = 투자전략이 잃은 금액 당 번 금액
최대 손실폭 : 전략의 최대 가능한 손실 대비 최대 이익
평균거래 : 전체 순이익 / 전체 거래 횟수
거래 시 평균봉수 : 모든 완료된 거래에 대해 평균 봉수 (즉, 평균 거래 기간)

성과요약 (Performance)

순익 : 전반적인 수익 및 손실 합
총수익 : 수익이 발생한 모든 거래의 총 수익
총손실 : 손실이 발생한 모든 거래의 총 손실
맥스 런-업 : 가장 크게 이익이 발생할 수 있는 금액
최대 손실폭 : 가장 크게 손실이 발생할 수 있는 금액
바이앤홀드 리턴 : 만약 모든 초기 금액이 첫 번째 거래에 사용되었고, 그 포지션이 테스트 기간 동안 유지되었을 시 돌아오는 금액
샤피 레이쇼 : 특정 이익이 발생 시 받아들여야 하는 위험도
소티노 레이쇼 : 샤피 레이쇼의 일종으로 다운사이드 위험도의 표준편차 이용
수익 팩터 : 총 수익금 / 총 손실금 = 투자전략이 잃은 금액 당 번 금액
보유 최대 계약 수 : 동시에 보유 가능한 최대 계약 수
오픈 손익 : 현재 진행 중인 계약의 손익
낸 커미션 : 지불한 수수료 총합
청산된 트레이드 전체 : 전체 거래 횟수
전체 오픈 거래 : 현재 진행 중인 거래
수익 거래 수 : 수익이 발생한 거래 횟수
손실 거래 수 : 손실이 발생한 거래 횟수
승률 : (수익 거래 수 / 전체 거래 횟수) x 100%
평균거래 : 전체 순이익 / 전체 거래 횟수
평균수익거래 : 전체 순이익 / 수익이 발생한 거래 횟수
평균수익 / 평균손실 비율 : 수익 발생 거래 / 손실 발생 거래
최대 수익 거래 : 가장 크게 이익이 발생한 거래의 수익
최대 손실 거래 : 가장 크게 손실이 발생한 거래의 손실
거래 시 평균 봉수 : 모든 완료된 거래에 대해 평균 봉수 (즉, 평균 거래 기간)
수익거래 시 평균 봉수 : 수익이 발생한 거래에 대해 평균 봉수
손실거래 시 평균 봉수 : 손실이 발생한 거래에 대한 평균 봉수
마진 콜 : 마진 콜 당한 횟수

거래목록

거래 번호 : 발생한 거래의 번호
타입 : 롱 매수/매도, 숏 매수/매도
신호 : 거래 발생 신호
날짜/시간 : 거래가 발생한 날짜 및 시간
가격 : 종목의 거래 가격
수익 : 발생 수익
누적 수익 : 총 누적 수입
런업 : 포지션 진행 중 최대 수익
드로다운 : 포지션 진행 중 최대 손실

속성

데이트 레인지 : 거래 범위(거래가 발생한 날짜 및 시간 범위), 백테스팅 범위(백테스팅된 날짜 및 시간 범위)
종목 정보 : 종목, 타임프레임, 차트타입, 포인트밸류, 통화, 틱사이즈,
스트래티지 인풋 : (전략 별로 상이)
전략 속성 : 초기 자본금, 오더 사이즈, 파라미딩, 커미션, 리밋오더가격 검증, 슬리피지, 재계산 오더 체결 뒤, 재계산 매틱마다

[참고]

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